Сравнение CIF.TO с ZSP.TO
CIF.TO (iShares Global Infrastructure Index ETF) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - CIF.TO is a Energy Equities fund tracking the Manulife Investment Management Global Infrastructure Index, while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIF.TO returned 13.54%/yr vs 16.12%/yr for ZSP.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIF.TO charges 0.72%/yr vs 0.09%/yr for ZSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности CIF.TO и ZSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIF.TO показывает доходность 25.11%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью 11.01%. За последние 10 лет акции CIF.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 13.54% против 16.12% соответственно.
CIF.TO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 25.11%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- 13.54%
ZSP.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 16.12%
Сравнение доходности по годам CIF.TO и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 25.11% | 14.57% | 25.83% | 14.99% | 6.22% | 18.14% | -0.31% | 24.93% | -5.12% | 2.73% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 11.01% | 12.36% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.54% | 15.61% | 24.69% | 3.28% | 13.60% |
Correlation
The correlation between CIF.TO and ZSP.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2012 г. | 0.55 |
The correlation between CIF.TO and ZSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CIF.TO и ZSP.TO
Секторы
CIF.TO
ZSP.TO
Коммунальные услуги
Промышленность
Энергетика
Технологии
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
CIF.TO
ZSP.TO
Промышленность
CIF.TO
ZSP.TO
Энергетика
CIF.TO
ZSP.TO
Технологии
CIF.TO
ZSP.TO
Потребительский циклический сектор
CIF.TO
ZSP.TO
Сырьевые материалы
CIF.TO
-
ZSP.TO
Коммуникационные услуги
CIF.TO
-
ZSP.TO
Потребительский защитный сектор
CIF.TO
-
ZSP.TO
Финансовые услуги
CIF.TO
-
ZSP.TO
Здравоохранение
CIF.TO
-
ZSP.TO
Недвижимость
CIF.TO
-
ZSP.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIF.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
CIF.TO
ZSP.TO
Сравнение CIF.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIF.TO | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.22 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 12.00 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIF.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка CIF.TO за все время составила -45.41%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF.TO и ZSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIF.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.41% | -26.94% | -18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -8.61% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | -18.95% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -22.25% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.41% | -26.94% | -18.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.47% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -3.34% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.31% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIF.TO и ZSP.TO
iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что CIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIF.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.54% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 9.31% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 11.94% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 15.03% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 16.39% | +9.58% |
Сравнение комиссий CIF.TO и ZSP.TO
CIF.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIF.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность CIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности ZSP.TO в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 1.82% | 2.14% | 3.13% | 2.63% | 2.83% | 2.55% | 2.37% | 2.11% | 2.82% | 2.64% | 2.09% | 2.81% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.76% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.68% | 1.68% | 2.23% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
CIF.TO and ZSP.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.72% for CIF.TO.
CIF.TO is categorized as Energy Equities, while ZSP.TO is S&P 500. CIF.TO tracks Manulife Investment Management Global Infrastructure Index, while ZSP.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.72% for CIF.TO and 0.09% for ZSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для CIF.TO и ZSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор