PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с XAW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFV.TO с XAW.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and XAW.TO (iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XAW.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI ex Canada IMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFV.TO returned 16.12%/yr vs 13.57%/yr for XAW.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VFV.TO charges 0.09%/yr vs 0.22%/yr for XAW.TO.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и XAW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFV.TO показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у XAW.TO с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции VFV.TO превзошли акции XAW.TO по среднегодовой доходности: 16.12% против 13.57% соответственно.

VFV.TO

1 день
0.74%
1 месяц
1.03%
С начала года
11.07%
6 месяцев
10.94%
1 год
29.19%
3 года*
22.63%
5 лет*
16.33%
10 лет*
16.12%

XAW.TO

1 день
0.59%
1 месяц
1.95%
С начала года
13.18%
6 месяцев
13.54%
1 год
30.93%
3 года*
21.11%
5 лет*
13.62%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFV.TO и XAW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		11.07%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.61%25.14%2.95%13.69%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		13.18%15.87%26.31%18.45%-11.83%18.39%12.37%19.82%-2.29%16.12%

Correlation

The correlation between VFV.TO and XAW.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г.

0.92

The correlation between VFV.TO and XAW.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFV.TO и XAW.TO

Секторы
VFV.TO
XAW.TO

Технологии

35.7%
31.2%

Финансовые услуги

11.6%
13.9%

Коммуникационные услуги

11.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.6%

Здравоохранение

8.5%
7.8%

Промышленность

8.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
3.0%

Технологии

VFV.TO
35.7%
XAW.TO
31.2%

Финансовые услуги

VFV.TO
11.6%
XAW.TO
13.9%

Коммуникационные услуги

VFV.TO
11.3%
XAW.TO
7.8%

Потребительский циклический сектор

VFV.TO
10.2%
XAW.TO
8.6%

Здравоохранение

VFV.TO
8.5%
XAW.TO
7.8%

Промышленность

VFV.TO
8.3%
XAW.TO
9.8%

Потребительский защитный сектор

VFV.TO
4.9%
XAW.TO
4.5%

Энергетика

VFV.TO
3.5%
XAW.TO
3.5%

Коммунальные услуги

VFV.TO
2.4%
XAW.TO
2.4%

Недвижимость

VFV.TO
1.9%
XAW.TO
1.8%

Сырьевые материалы

VFV.TO
1.8%
XAW.TO
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с XAW.TO:
XAW.TO с XEQT.TOXAW.TO с VXC.TOXAW.TO с VEQT.TOXAW.TO с XUU.TOXAW.TO с XIC.TOXAW.TO с XGRO.TOXAW.TO с VT

Доходность на риск

VFV.TO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XAW.TO
Ранг доходности на риск XAW.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAW.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAW.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAW.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAW.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAW.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFV.TOXAW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.28

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.13

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.58

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

14.26

-2.16

VFV.TO vs. XAW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAW.TO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и XAW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и XAW.TO

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, примерно равная максимальной просадке XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и XAW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFV.TOXAW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-27.32%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.16%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-16.66%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-21.02%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

-27.32%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.86%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-3.91%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.05%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и XAW.TO

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) составляет 4.49%, в то время как у iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFV.TOXAW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.32%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

10.61%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

12.84%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

13.67%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

15.16%

+1.44%

Сравнение комиссий VFV.TO и XAW.TO

VFV.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XAW.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и XAW.TO

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности XAW.TO в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.84%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.69%1.51%1.65%1.63%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.17%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.28%1.94%1.79%1.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VFV.TO and XAW.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for XAW.TO.

VFV.TO is categorized as S&P 500, while XAW.TO is Global Equities. VFV.TO tracks S&P 500 Index, while XAW.TO tracks MSCI ACWI ex Canada IMI Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VFV.TO and 0.22% for XAW.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и XAW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор