PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEQT.TO с XEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEQT.TO с XEF.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) are both exchange-traded funds - VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while XEF.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD). VEQT.TO is actively managed, while XEF.TO is passively managed. Over the past 5 years, VEQT.TO returned 13.79%/yr vs 10.94%/yr for XEF.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.23%/yr for XEF.TO.

Доходность

Сравнение доходности VEQT.TO и XEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEQT.TO показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у XEF.TO с доходностью 11.50%.

VEQT.TO

1 день
0.68%
1 месяц
3.48%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.94%
1 год
31.77%
3 года*
21.97%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—

XEF.TO

1 день
0.56%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.67%
1 год
25.69%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEQT.TO и XEF.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		12.47%20.37%24.98%16.71%-10.76%19.62%11.43%13.06%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		11.50%25.69%12.04%15.21%-9.53%10.35%6.13%12.94%

Correlation

The correlation between VEQT.TO and XEF.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.86

The correlation between VEQT.TO and XEF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEQT.TO и XEF.TO

Секторы
VEQT.TO
XEF.TO

Финансовые услуги

20.7%
22.9%

Технологии

20.3%
10.2%

Промышленность

11.6%
20.5%

Энергетика

8.7%
4.0%

Сырьевые материалы

8.6%
6.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.2%

Здравоохранение

6.6%
9.8%

Коммуникационные услуги

6.0%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.4%

Коммунальные услуги

2.8%
3.8%

Недвижимость

2.2%
3.1%

Финансовые услуги

VEQT.TO
20.7%
XEF.TO
22.9%

Технологии

VEQT.TO
20.3%
XEF.TO
10.2%

Промышленность

VEQT.TO
11.6%
XEF.TO
20.5%

Энергетика

VEQT.TO
8.7%
XEF.TO
4.0%

Сырьевые материалы

VEQT.TO
8.6%
XEF.TO
6.6%

Потребительский циклический сектор

VEQT.TO
7.8%
XEF.TO
8.2%

Здравоохранение

VEQT.TO
6.6%
XEF.TO
9.8%

Коммуникационные услуги

VEQT.TO
6.0%
XEF.TO
4.4%

Потребительский защитный сектор

VEQT.TO
4.5%
XEF.TO
6.4%

Коммунальные услуги

VEQT.TO
2.8%
XEF.TO
3.8%

Недвижимость

VEQT.TO
2.2%
XEF.TO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO

Доходность на риск

VEQT.TO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEQT.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEQT.TOXEF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.67

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.41

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.14

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

8.51

+7.84

VEQT.TO vs. XEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEQT.TO на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа XEF.TO равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEQT.TO и XEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEQT.TO и XEF.TO

Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -30.45%, что больше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и XEF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEQT.TOXEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.45%

-28.51%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-11.27%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-14.31%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-24.58%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-4.61%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.83%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VEQT.TO и XEF.TO

Текущая волатильность для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) составляет 5.00%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEQT.TOXEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.29%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

12.23%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

14.43%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

13.69%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

14.87%

+0.93%

Сравнение комиссий VEQT.TO и XEF.TO

VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XEF.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEQT.TO и XEF.TO

Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности XEF.TO в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.26%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.18%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.71%2.75%2.11%2.45%2.42%

Часто задаваемые вопросы

VEQT.TO and XEF.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEF.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEF.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

VEQT.TO is categorized as Global Equities, while XEF.TO is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.23% for XEF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и XEF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор