PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCN.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCN.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - VCN.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. VCN.TO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, VCN.TO returned 15.12%/yr vs 14.14%/yr for VEQT.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VCN.TO charges 0.06%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности VCN.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCN.TO показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 13.42%.

VCN.TO

1 день
1.20%
1 месяц
5.07%
С начала года
11.80%
6 месяцев
12.19%
1 год
35.18%
3 года*
24.11%
5 лет*
15.12%
10 лет*
12.51%

VEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
5.93%
С начала года
13.42%
6 месяцев
12.84%
1 год
32.66%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCN.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		11.80%30.20%22.14%12.26%-5.78%25.63%4.81%11.36%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		13.42%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%11.42%12.94%

Correlation

The correlation between VCN.TO and VEQT.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.86

The correlation between VCN.TO and VEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VCN.TO и VEQT.TO

Секторы
VCN.TO
VEQT.TO

Финансовые услуги

33.7%
20.7%

Энергетика

18.5%
8.7%

Сырьевые материалы

17.6%
8.6%

Промышленность

10.5%
11.6%

Технологии

7.5%
20.3%

Потребительский циклический сектор

3.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.5%

Коммунальные услуги

2.7%
2.8%

Недвижимость

1.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.4%
6.0%

Здравоохранение

0.1%
6.6%

Финансовые услуги

VCN.TO
33.7%
VEQT.TO
20.7%

Энергетика

VCN.TO
18.5%
VEQT.TO
8.7%

Сырьевые материалы

VCN.TO
17.6%
VEQT.TO
8.6%

Промышленность

VCN.TO
10.5%
VEQT.TO
11.6%

Технологии

VCN.TO
7.5%
VEQT.TO
20.3%

Потребительский циклический сектор

VCN.TO
3.7%
VEQT.TO
7.8%

Потребительский защитный сектор

VCN.TO
2.8%
VEQT.TO
4.5%

Коммунальные услуги

VCN.TO
2.7%
VEQT.TO
2.8%

Недвижимость

VCN.TO
1.5%
VEQT.TO
2.2%

Коммуникационные услуги

VCN.TO
1.4%
VEQT.TO
6.0%

Здравоохранение

VCN.TO
0.1%
VEQT.TO
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

VCN.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCN.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCN.TOVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.83

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.88

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

4.07

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.13

17.94

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCN.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCN.TO на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEQT.TO равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCN.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCN.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.91

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VCN.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCN.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-30.45%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.05%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-15.46%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-18.32%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-3.71%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.83%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VCN.TO и VEQT.TO

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) имеют волатильность 3.54% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCN.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.66%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

9.39%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

11.61%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

12.90%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

15.77%

-0.79%

Сравнение комиссий VCN.TO и VEQT.TO

VCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCN.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VEQT.TO в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		1.98%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.25%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCN.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

VCN.TO is categorized as Canada Equities, while VEQT.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.06% for VCN.TO and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCN.TO и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор