PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFV.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Vanguard and BMO respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFV.TO returned 16.15%/yr vs 16.09%/yr for ZSP.TO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFV.TO показывает доходность 12.72%, а ZSP.TO немного ниже – 12.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFV.TO имеют среднегодовую доходность 16.15%, а акции ZSP.TO немного отстают с 16.09%.

VFV.TO

1 день
0.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
12.72%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.31%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.92%
10 лет*
16.15%

ZSP.TO

1 день
0.46%
1 месяц
6.77%
С начала года
12.66%
6 месяцев
10.38%
1 год
29.97%
3 года*
23.62%
5 лет*
16.85%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFV.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		12.72%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		12.66%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%

Correlation

The correlation between VFV.TO and ZSP.TO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г.

0.98

The correlation between VFV.TO and ZSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFV.TO и ZSP.TO

Секторы
VFV.TO
ZSP.TO

Технологии

35.7%
35.5%

Финансовые услуги

11.6%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.3%

Здравоохранение

8.5%
8.7%

Промышленность

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

VFV.TO
35.7%
ZSP.TO
35.5%

Финансовые услуги

VFV.TO
11.6%
ZSP.TO
12.1%

Коммуникационные услуги

VFV.TO
11.3%
ZSP.TO
10.9%

Потребительский циклический сектор

VFV.TO
10.2%
ZSP.TO
10.3%

Здравоохранение

VFV.TO
8.5%
ZSP.TO
8.7%

Промышленность

VFV.TO
8.3%
ZSP.TO
8.4%

Потребительский защитный сектор

VFV.TO
4.9%
ZSP.TO
4.8%

Энергетика

VFV.TO
3.5%
ZSP.TO
3.3%

Коммунальные услуги

VFV.TO
2.4%
ZSP.TO
2.3%

Недвижимость

VFV.TO
1.9%
ZSP.TO
2.0%

Сырьевые материалы

VFV.TO
1.8%
ZSP.TO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

VFV.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFV.TOZSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.62

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.56

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.50

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

13.14

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFV.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP.TO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFV.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.13

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.99

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.16

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, примерно равная максимальной просадке ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и ZSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFV.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-26.94%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.61%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-18.95%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-22.25%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

-26.94%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-3.34%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.29%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и ZSP.TO

Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) имеют волатильность 3.00% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFV.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.09%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

8.66%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

11.52%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

14.97%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

16.36%

+0.21%

Сравнение комиссий VFV.TO и ZSP.TO

И VFV.TO, и ZSP.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности ZSP.TO в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.83%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.74%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VFV.TO and ZSP.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFV.TO and ZSP.TO have the same expense ratio: 0.09% per year.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и ZSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор