PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. ZSP.TO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZSP.TO returned 16.33%/yr vs 13.79%/yr for VEQT.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ZSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZSP.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSP.TO показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 12.47%.

ZSP.TO

1 день
0.74%
1 месяц
2.05%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.06%
1 год
29.16%
3 года*
22.66%
5 лет*
16.33%
10 лет*
16.12%

VEQT.TO

1 день
0.68%
1 месяц
3.48%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.94%
1 год
31.77%
3 года*
21.97%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		11.01%12.36%35.07%23.30%-12.68%27.54%15.61%19.29%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		12.47%20.37%24.98%16.71%-10.76%19.62%11.43%13.06%

Correlation

The correlation between ZSP.TO and VEQT.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between ZSP.TO and VEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZSP.TO и VEQT.TO

Секторы
ZSP.TO
VEQT.TO

Технологии

36.2%
20.3%

Финансовые услуги

11.9%
20.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.8%

Здравоохранение

8.4%
6.6%

Промышленность

8.2%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.5%

Энергетика

3.5%
8.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.8%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
8.6%

Технологии

ZSP.TO
36.2%
VEQT.TO
20.3%

Финансовые услуги

ZSP.TO
11.9%
VEQT.TO
20.7%

Коммуникационные услуги

ZSP.TO
10.9%
VEQT.TO
6.0%

Потребительский циклический сектор

ZSP.TO
10.1%
VEQT.TO
7.8%

Здравоохранение

ZSP.TO
8.4%
VEQT.TO
6.6%

Промышленность

ZSP.TO
8.2%
VEQT.TO
11.6%

Потребительский защитный сектор

ZSP.TO
4.8%
VEQT.TO
4.5%

Энергетика

ZSP.TO
3.5%
VEQT.TO
8.7%

Коммунальные услуги

ZSP.TO
2.3%
VEQT.TO
2.8%

Недвижимость

ZSP.TO
1.9%
VEQT.TO
2.2%

Сырьевые материалы

ZSP.TO
1.8%
VEQT.TO
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

ZSP.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSP.TOVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.50

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.40

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.78

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

16.35

-4.35

ZSP.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP.TO на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEQT.TO равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSP.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-30.45%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-8.05%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-15.46%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-18.32%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.84%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-3.70%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.86%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP.TO и VEQT.TO

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 4.54%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.00%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

10.08%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

12.18%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

12.99%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

15.80%

+0.59%

Сравнение комиссий ZSP.TO и VEQT.TO

ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VEQT.TO в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.26%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.76%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.45%1.48%1.68%1.68%2.23%1.60%

Часто задаваемые вопросы

ZSP.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

ZSP.TO is categorized as S&P 500, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for ZSP.TO and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор