PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RY.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RY.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Royal Bank of Canada (RY.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RY.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY.TO
Royal Bank of Canada		-3.21%39.60%34.37%9.80%-1.52%33.09%6.52%14.33%-5.50%11.64%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		8.31%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%24.84%-10.04%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, RY.TO показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 8.31%.

RY.TO

1 день
2.32%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
11.24%
1 год
43.26%
3 года*
24.81%
5 лет*
18.45%
10 лет*
15.95%

XDIV.TO

1 день
0.79%
1 месяц
2.40%
С начала года
8.31%
6 месяцев
13.89%
1 год
28.03%
3 года*
20.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с CM.TORY.TO с POW.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Доходность на риск

RY.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RY.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

2.82

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.83

3.37

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.62

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.49

2.78

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.00

14.46

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RY.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY.TO на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDIV.TO равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RY.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

1.52

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.74

-0.31

Корреляция

Корреляция между RY.TO и XDIV.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.76%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.58%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RY.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка RY.TO за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RY.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.56%

-41.30%

-29.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-10.53%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-17.60%

-3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

0.00%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.01%

-4.32%

-16.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.02%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RY.TO и XDIV.TO

Royal Bank of Canada (RY.TO) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RY.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

2.71%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

5.79%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

10.03%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

10.43%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

16.10%

+1.12%