PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIF.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIF.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CIF.TO (iShares Global Infrastructure Index ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - CIF.TO is a Energy Equities fund tracking the Manulife Investment Management Global Infrastructure Index, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. CIF.TO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, CIF.TO returned 18.36%/yr vs 13.79%/yr for VEQT.TO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIF.TO charges 0.72%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности CIF.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIF.TO показывает доходность 25.11%, что значительно выше, чем у VEQT.TO с доходностью 12.47%.

CIF.TO

1 день
1.09%
1 месяц
1.86%
С начала года
25.11%
6 месяцев
18.12%
1 год
34.53%
3 года*
24.98%
5 лет*
18.36%
10 лет*
13.54%

VEQT.TO

1 день
0.68%
1 месяц
3.48%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.94%
1 год
31.77%
3 года*
21.97%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIF.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CIF.TO
iShares Global Infrastructure Index ETF		25.11%14.57%25.83%14.99%6.22%18.14%-0.31%15.60%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		12.47%20.37%24.98%16.71%-10.76%19.62%11.43%13.06%

Correlation

The correlation between CIF.TO and VEQT.TO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.66

The correlation between CIF.TO and VEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CIF.TO и VEQT.TO

Секторы
CIF.TO
VEQT.TO

Коммунальные услуги

46.9%
2.8%

Промышленность

31.8%
11.6%

Энергетика

20.8%
8.7%

Технологии

0.5%
20.3%

Потребительский циклический сектор

0.5%
7.8%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

20.7%

Здравоохранение

-

6.6%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

CIF.TO
46.9%
VEQT.TO
2.8%

Промышленность

CIF.TO
31.8%
VEQT.TO
11.6%

Энергетика

CIF.TO
20.8%
VEQT.TO
8.7%

Технологии

CIF.TO
0.5%
VEQT.TO
20.3%

Потребительский циклический сектор

CIF.TO
0.5%
VEQT.TO
7.8%

Сырьевые материалы

CIF.TO

-

VEQT.TO
8.6%

Коммуникационные услуги

CIF.TO

-

VEQT.TO
6.0%

Потребительский защитный сектор

CIF.TO

-

VEQT.TO
4.5%

Финансовые услуги

CIF.TO

-

VEQT.TO
20.7%

Здравоохранение

CIF.TO

-

VEQT.TO
6.6%

Недвижимость

CIF.TO

-

VEQT.TO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure Index ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с CIF.TO:
CIF.TO с VFV.TOCIF.TO с MLPP.LCIF.TO с ZQQ.TOCIF.TO с CWW.TOCIF.TO с VGTCIF.TO с ZGI.TOCIF.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

CIF.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIF.TO
Ранг доходности на риск CIF.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIF.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIF.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIF.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIF.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIF.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIF.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIF.TOVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.50

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.40

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.78

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

16.35

-3.36

CIF.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIF.TO на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEQT.TO равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIF.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIF.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка CIF.TO за все время составила -45.41%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF.TO и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIF.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.41%

-30.45%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-8.05%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.33%

-15.46%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-18.32%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.84%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-3.70%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.86%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CIF.TO и VEQT.TO

iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) имеют волатильность 5.07% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIF.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.00%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

10.08%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

12.18%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

12.99%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

15.80%

+10.17%

Сравнение комиссий CIF.TO и VEQT.TO

CIF.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIF.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность CIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VEQT.TO в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIF.TO
iShares Global Infrastructure Index ETF		1.82%2.14%3.13%2.63%2.83%2.55%2.37%2.11%2.82%2.64%2.09%2.81%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.26%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIF.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.72% for CIF.TO.

CIF.TO is categorized as Energy Equities, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.72% for CIF.TO and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIF.TO и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор