Сравнение XEF.TO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
XEF.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEF.TO или ZSP.TO.
Основные характеристики
| XEF.TO | ZSP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.66% | 21.85% |
| Дох-ть за 1 год | 17.89% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 4.68% | 12.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.61% | 15.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.81% | 15.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.50 |
| Дневная вол-ть | 10.42% | 11.07% |
| Макс. просадка | -28.50% | -26.94% |
| Текущая просадка | -0.70% | -1.08% |
Корреляция
Корреляция между XEF.TO и ZSP.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XEF.TO и ZSP.TO
С начала года, XEF.TO показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 21.85%. За последние 10 лет акции XEF.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 7.81% против 15.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEF.TO и ZSP.TO
XEF.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEF.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEF.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность XEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности ZSP.TO в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.55% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% | 5.21% | 1.72% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 1.09% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.64% | 1.64% | 2.20% | 1.54% | 1.46% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок XEF.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка XEF.TO за все время составила -28.50%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF.TO и ZSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEF.TO и ZSP.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) имеют волатильность 4.20% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.