PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFV.TO с VCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).

VFV.TO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFV.TO и VCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		4.21%30.20%22.14%12.26%-5.78%25.63%4.81%22.06%-9.11%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, VFV.TO показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции VFV.TO превзошли акции VCN.TO по среднегодовой доходности: 14.53% против 12.47% соответственно.

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%

VCN.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.21%
6 месяцев
9.50%
1 год
32.77%
3 года*
21.11%
5 лет*
14.84%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с XQQ.TOVFV.TO с SPY
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TOVCN.TO с TTP.TO

Сравнение комиссий VFV.TO и VCN.TO

VFV.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Доходность на риск

VFV.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFV.TOVCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.16

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.75

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

3.04

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

13.74

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFV.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VCN.TO равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFV.TOVCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.16

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.84

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.75

+0.33

Корреляция

Корреляция между VFV.TO и VCN.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и VCN.TO

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VCN.TO в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.12%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и VCN.TO

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что меньше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и VCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VFV.TOVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-37.32%

+9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-11.02%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-16.12%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

-37.32%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-4.18%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.94%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.43%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и VCN.TO

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) составляет 5.11%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFV.TOVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.64%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

10.77%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

15.25%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

12.95%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

14.95%

+1.62%