PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RY.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RY.TO (Royal Bank of Canada) is a stock, while ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RY.TO returned 18.12%/yr vs 16.12%/yr for ZSP.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Royal Bank of Canada (RY.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RY.TO показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью 11.01%. За последние 10 лет акции RY.TO превзошли акции ZSP.TO по среднегодовой доходности: 18.12% против 16.12% соответственно.

RY.TO

1 день
0.36%
1 месяц
10.50%
С начала года
20.87%
6 месяцев
23.89%
1 год
65.59%
3 года*
35.54%
5 лет*
21.56%
10 лет*
18.12%

ZSP.TO

1 день
0.74%
1 месяц
2.05%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.06%
1 год
29.16%
3 года*
22.66%
5 лет*
16.33%
10 лет*
16.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY.TO
Royal Bank of Canada		20.87%39.60%34.37%9.80%-1.52%33.09%6.52%14.33%-5.50%17.12%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		11.01%12.36%35.07%23.30%-12.68%27.54%15.61%24.69%3.28%13.60%

Correlation

The correlation between RY.TO and ZSP.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2012 г.

0.46

The correlation between RY.TO and ZSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

RY.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RY.TOZSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
2.32

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62
3.12

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.43

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

3.22

+4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.39

12.00

+17.39

RY.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY.TO на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RY.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и ZSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RY.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.03%

-26.94%

-27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.61%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-18.95%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-22.25%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-26.94%

-6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.47%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-3.34%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.31%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RY.TO и ZSP.TO

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.23%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RY.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.54%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

9.31%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

11.94%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

15.03%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.39%

+0.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности ZSP.TO в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.28%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.76%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.45%1.48%1.68%1.68%2.23%1.60%

Часто задаваемые вопросы

RY.TO and ZSP.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY.TO и ZSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор