Сравнение XAW.TO с VEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).
XAW.TO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAW.TO или VEQT.TO.
Основные характеристики
| XAW.TO | VEQT.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.28% | 21.21% |
| Дох-ть за 1 год | 29.60% | 29.01% |
| Дох-ть за 3 года | 9.09% | 8.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.81% | 11.55% |
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 3.17 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 4.38 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 4.21 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 21.12 | 23.88 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 9.65% | 9.15% |
| Макс. просадка | -27.32% | -30.45% |
| Текущая просадка | -1.20% | -1.33% |
Корреляция
Корреляция между XAW.TO и VEQT.TO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XAW.TO и VEQT.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XAW.TO показывает доходность 22.28%, а VEQT.TO немного ниже – 21.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAW.TO и VEQT.TO
XAW.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XAW.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAW.TO и VEQT.TO
Дивидендная доходность XAW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VEQT.TO в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF | 1.49% | 1.71% | 1.79% | 1.77% | 1.49% | 2.02% | 2.29% | 1.92% | 1.80% | 1.83% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.55% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XAW.TO и VEQT.TO
Максимальная просадка XAW.TO за все время составила -27.32%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAW.TO и VEQT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XAW.TO и VEQT.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) имеют волатильность 2.75% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.