PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEQT.TO с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEQT.TO с XIC.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. VEQT.TO is actively managed, while XIC.TO is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.06%/yr for XIC.TO.

Доходность

Сравнение доходности VEQT.TO и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEQT.TO показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 12.10%.

VEQT.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
1.42%
С начала года
10.46%
6 месяцев
10.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XIC.TO

1 день
1.22%
1 месяц
3.85%
С начала года
12.10%
6 месяцев
13.76%
1 год
36.92%
3 года*
24.30%
5 лет*
14.88%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEQT.TO и XIC.TO

2026 (YTD)2025
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		10.46%16.18%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		12.10%21.68%

Correlation

The correlation between VEQT.TO and XIC.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов VEQT.TO и XIC.TO

Секторы
VEQT.TO
XIC.TO

Финансовые услуги

20.7%
34.0%

Технологии

20.3%
6.7%

Промышленность

11.6%
10.0%

Энергетика

8.7%
18.1%

Сырьевые материалы

8.6%
17.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
3.7%

Здравоохранение

6.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.9%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Недвижимость

2.2%
1.5%

Финансовые услуги

VEQT.TO
20.7%
XIC.TO
34.0%

Технологии

VEQT.TO
20.3%
XIC.TO
6.7%

Промышленность

VEQT.TO
11.6%
XIC.TO
10.0%

Энергетика

VEQT.TO
8.7%
XIC.TO
18.1%

Сырьевые материалы

VEQT.TO
8.6%
XIC.TO
17.2%

Потребительский циклический сектор

VEQT.TO
7.8%
XIC.TO
3.7%

Здравоохранение

VEQT.TO
6.6%
XIC.TO
0.1%

Коммуникационные услуги

VEQT.TO
6.0%
XIC.TO
1.8%

Потребительский защитный сектор

VEQT.TO
4.5%
XIC.TO
2.9%

Коммунальные услуги

VEQT.TO
2.8%
XIC.TO
2.9%

Недвижимость

VEQT.TO
2.2%
XIC.TO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VOXIC.TO с XUS-U.TO

Доходность на риск

VEQT.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEQT.TO
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEQT.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VEQT.TO vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEQT.TOXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.92

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.40

0.54

+1.86

Просадки

Сравнение просадок VEQT.TO и XIC.TO

Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и XIC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEQT.TOXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.05%

-48.21%

+40.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

0.00%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-7.04%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VEQT.TO и XIC.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEQT.TOXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

12.71%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

13.14%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

14.96%

-3.02%

Сравнение комиссий VEQT.TO и XIC.TO

VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEQT.TO и XIC.TO

Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности XIC.TO в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.28%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.00%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Часто задаваемые вопросы

VEQT.TO and XIC.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

VEQT.TO is categorized as Global Equities, while XIC.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.06% for XIC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и XIC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор