Сравнение XAW.TO с ZSP.TO
XAW.TO (iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - XAW.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI ex Canada IMI Index, while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XAW.TO returned 13.57%/yr vs 16.12%/yr for ZSP.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XAW.TO charges 0.22%/yr vs 0.09%/yr for ZSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности XAW.TO и ZSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAW.TO показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью 11.01%. За последние 10 лет акции XAW.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 13.57% против 16.12% соответственно.
XAW.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 13.57%
ZSP.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 16.12%
Сравнение доходности по годам XAW.TO и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF | 13.18% | 15.87% | 26.31% | 18.45% | -11.83% | 18.39% | 12.37% | 19.82% | -2.29% | 16.12% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 11.01% | 12.36% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.54% | 15.61% | 24.69% | 3.28% | 13.60% |
Correlation
The correlation between XAW.TO and ZSP.TO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г. | 0.92 |
The correlation between XAW.TO and ZSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XAW.TO и ZSP.TO
Секторы
XAW.TO
ZSP.TO
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
XAW.TO
ZSP.TO
Финансовые услуги
XAW.TO
ZSP.TO
Промышленность
XAW.TO
ZSP.TO
Потребительский циклический сектор
XAW.TO
ZSP.TO
Здравоохранение
XAW.TO
ZSP.TO
Коммуникационные услуги
XAW.TO
ZSP.TO
Потребительский защитный сектор
XAW.TO
ZSP.TO
Энергетика
XAW.TO
ZSP.TO
Сырьевые материалы
XAW.TO
ZSP.TO
Коммунальные услуги
XAW.TO
ZSP.TO
Недвижимость
XAW.TO
ZSP.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAW.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
XAW.TO
ZSP.TO
Сравнение XAW.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAW.TO | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 3.22 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 12.00 | +2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAW.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка XAW.TO за все время составила -27.32%, примерно равная максимальной просадке ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAW.TO и ZSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAW.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.32% | -26.94% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -8.61% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -18.95% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.02% | -22.25% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | -26.94% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.47% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -3.34% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.31% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAW.TO и ZSP.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что XAW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAW.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.54% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 9.31% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 11.94% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 15.03% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 16.39% | -1.23% |
Сравнение комиссий XAW.TO и ZSP.TO
XAW.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAW.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность XAW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности ZSP.TO в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF | 1.17% | 1.33% | 1.61% | 1.71% | 1.79% | 1.77% | 1.49% | 2.02% | 2.28% | 1.94% | 1.79% | 1.81% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.76% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.68% | 1.68% | 2.23% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XAW.TO and ZSP.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for XAW.TO.
XAW.TO is categorized as Global Equities, while ZSP.TO is S&P 500. XAW.TO tracks MSCI ACWI ex Canada IMI Index, while ZSP.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.22% for XAW.TO and 0.09% for ZSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для XAW.TO и ZSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор