Сравнение VEQT.TO с XDIV.TO
VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. VEQT.TO is actively managed, while XDIV.TO is passively managed. Over the past 5 years, VEQT.TO returned 13.79%/yr vs 17.21%/yr for XDIV.TO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности VEQT.TO и XDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEQT.TO показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 21.85%.
VEQT.TO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 31.77%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- —
XDIV.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 40.47%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEQT.TO и XDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 12.47% | 20.37% | 24.98% | 16.71% | -10.76% | 19.62% | 11.43% | 13.06% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 21.85% | 25.04% | 19.84% | 11.95% | 0.49% | 33.31% | -7.53% | 15.70% |
Correlation
The correlation between VEQT.TO and XDIV.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between VEQT.TO and XDIV.TO shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VEQT.TO и XDIV.TO
Секторы
VEQT.TO
XDIV.TO
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Финансовые услуги
VEQT.TO
XDIV.TO
Технологии
VEQT.TO
XDIV.TO
Промышленность
VEQT.TO
XDIV.TO
-
Энергетика
VEQT.TO
XDIV.TO
Сырьевые материалы
VEQT.TO
XDIV.TO
-
Потребительский циклический сектор
VEQT.TO
XDIV.TO
Здравоохранение
VEQT.TO
XDIV.TO
-
Коммуникационные услуги
VEQT.TO
XDIV.TO
Потребительский защитный сектор
VEQT.TO
XDIV.TO
-
Коммунальные услуги
VEQT.TO
XDIV.TO
Недвижимость
VEQT.TO
XDIV.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEQT.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск
VEQT.TO
XDIV.TO
Сравнение VEQT.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEQT.TO | XDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 2.07 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 17.55 | -13.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.35 | 59.35 | -43.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEQT.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -30.45%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и XDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEQT.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.45% | -41.29% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -2.32% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -10.53% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -17.33% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | 0.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -4.39% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.69% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEQT.TO и XDIV.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что VEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEQT.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 2.47% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 6.45% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 7.95% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 10.51% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.33% | -0.53% |
Сравнение комиссий VEQT.TO и XDIV.TO
VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEQT.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.26% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.43% | 0.00% | 0.00% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.25% | 3.90% | 4.50% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.85% | 4.24% | 5.13% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
VEQT.TO and XDIV.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.
VEQT.TO is categorized as Global Equities, while XDIV.TO is Dividend. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.11% for XDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и XDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор