PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIU.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIU.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. XIU.TO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, XIU.TO returned 14.53%/yr vs 13.79%/yr for VEQT.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XIU.TO charges 0.18%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XIU.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIU.TO показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 12.47%.

XIU.TO

1 день
0.62%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.04%
1 год
32.96%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.53%
10 лет*
13.04%

VEQT.TO

1 день
0.68%
1 месяц
3.48%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.94%
1 год
31.77%
3 года*
21.97%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIU.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		11.35%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%12.06%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		12.47%20.37%24.98%16.71%-10.76%19.62%11.43%13.06%

Correlation

The correlation between XIU.TO and VEQT.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.85

The correlation between XIU.TO and VEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XIU.TO и VEQT.TO

Секторы
XIU.TO
VEQT.TO

Финансовые услуги

39.4%
20.7%

Энергетика

18.6%
8.7%

Сырьевые материалы

13.3%
8.6%

Технологии

8.8%
20.3%

Промышленность

7.9%
11.6%

Потребительский циклический сектор

4.1%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
6.0%

Недвижимость

0.2%
2.2%

Здравоохранение

-

6.6%

Финансовые услуги

XIU.TO
39.4%
VEQT.TO
20.7%

Энергетика

XIU.TO
18.6%
VEQT.TO
8.7%

Сырьевые материалы

XIU.TO
13.3%
VEQT.TO
8.6%

Технологии

XIU.TO
8.8%
VEQT.TO
20.3%

Промышленность

XIU.TO
7.9%
VEQT.TO
11.6%

Потребительский циклический сектор

XIU.TO
4.1%
VEQT.TO
7.8%

Потребительский защитный сектор

XIU.TO
3.2%
VEQT.TO
4.5%

Коммунальные услуги

XIU.TO
2.6%
VEQT.TO
2.8%

Коммуникационные услуги

XIU.TO
2.0%
VEQT.TO
6.0%

Недвижимость

XIU.TO
0.2%
VEQT.TO
2.2%

Здравоохранение

XIU.TO

-

VEQT.TO
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

XIU.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIU.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XIU.TOVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.50

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.40

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

3.78

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.57

16.35

+3.22

XIU.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIU.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEQT.TO равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIU.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XIU.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -46.98%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIU.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.98%

-30.45%

-16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-8.05%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-15.46%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-18.32%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.84%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-3.70%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.86%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XIU.TO и VEQT.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIU.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.00%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

10.08%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

12.18%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

12.99%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

15.80%

-0.78%

Сравнение комиссий XIU.TO и VEQT.TO

XIU.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIU.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VEQT.TO в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.26%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.18%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Часто задаваемые вопросы

XIU.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIU.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIU.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

XIU.TO is categorized as Canada Equities, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for XIU.TO and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор