Сравнение VXC.TO с XDIV.TO
VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - VXC.TO is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXC.TO returned 13.33%/yr vs 17.21%/yr for XDIV.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXC.TO charges 0.22%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности VXC.TO и XDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXC.TO показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 21.85%.
VXC.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 13.41%
XDIV.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 40.47%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXC.TO и XDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 13.02% | 16.12% | 26.06% | 19.20% | -13.02% | 17.21% | 14.14% | 20.47% | -3.34% | 4.72% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 21.85% | 25.04% | 19.84% | 11.95% | 0.49% | 33.31% | -7.53% | 25.14% | -9.81% | 8.00% |
Correlation
The correlation between VXC.TO and XDIV.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between VXC.TO and XDIV.TO shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VXC.TO и XDIV.TO
Секторы
VXC.TO
XDIV.TO
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
VXC.TO
XDIV.TO
Финансовые услуги
VXC.TO
XDIV.TO
Промышленность
VXC.TO
XDIV.TO
-
Потребительский циклический сектор
VXC.TO
XDIV.TO
Коммуникационные услуги
VXC.TO
XDIV.TO
Здравоохранение
VXC.TO
XDIV.TO
-
Потребительский защитный сектор
VXC.TO
XDIV.TO
-
Энергетика
VXC.TO
XDIV.TO
Сырьевые материалы
VXC.TO
XDIV.TO
-
Коммунальные услуги
VXC.TO
XDIV.TO
Недвижимость
VXC.TO
XDIV.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXC.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск
VXC.TO
XDIV.TO
Сравнение VXC.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXC.TO | XDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 2.07 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 17.55 | -14.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | 59.35 | -45.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXC.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка VXC.TO за все время составила -27.28%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXC.TO и XDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXC.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.28% | -41.29% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -2.32% | -5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -10.53% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -17.33% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -4.39% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.69% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXC.TO и XDIV.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что VXC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXC.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 2.47% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 6.45% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 7.95% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 10.51% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 16.33% | -1.01% |
Сравнение комиссий VXC.TO и XDIV.TO
VXC.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXC.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность VXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 1.23% | 1.39% | 1.45% | 1.69% | 1.82% | 1.49% | 1.46% | 1.81% | 1.95% | 1.68% | 1.86% | 1.83% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.25% | 3.90% | 4.50% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.85% | 4.24% | 5.13% | 1.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXC.TO and XDIV.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.22% for VXC.TO.
VXC.TO is categorized as Global Equities, while XDIV.TO is Dividend. VXC.TO tracks FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index, while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VXC.TO and 0.11% for XDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для VXC.TO и XDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор