Сравнение ZSP.TO с XAW.TO
ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and XAW.TO (iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XAW.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI ex Canada IMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSP.TO returned 16.12%/yr vs 13.57%/yr for XAW.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ZSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.22%/yr for XAW.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZSP.TO и XAW.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSP.TO показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у XAW.TO с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции ZSP.TO превзошли акции XAW.TO по среднегодовой доходности: 16.12% против 13.57% соответственно.
ZSP.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 16.12%
XAW.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение доходности по годам ZSP.TO и XAW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 11.01% | 12.36% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.54% | 15.61% | 24.69% | 3.28% | 13.60% |
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF | 13.18% | 15.87% | 26.31% | 18.45% | -11.83% | 18.39% | 12.37% | 19.82% | -2.29% | 16.12% |
Correlation
The correlation between ZSP.TO and XAW.TO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г. | 0.92 |
The correlation between ZSP.TO and XAW.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZSP.TO и XAW.TO
Секторы
ZSP.TO
XAW.TO
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
ZSP.TO
XAW.TO
Финансовые услуги
ZSP.TO
XAW.TO
Коммуникационные услуги
ZSP.TO
XAW.TO
Потребительский циклический сектор
ZSP.TO
XAW.TO
Здравоохранение
ZSP.TO
XAW.TO
Промышленность
ZSP.TO
XAW.TO
Потребительский защитный сектор
ZSP.TO
XAW.TO
Энергетика
ZSP.TO
XAW.TO
Коммунальные услуги
ZSP.TO
XAW.TO
Недвижимость
ZSP.TO
XAW.TO
Сырьевые материалы
ZSP.TO
XAW.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSP.TO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск
ZSP.TO
XAW.TO
Сравнение ZSP.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSP.TO | XAW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.58 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 14.26 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSP.TO и XAW.TO
Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, примерно равная максимальной просадке XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и XAW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSP.TO | XAW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.94% | -27.32% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -8.16% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.95% | -16.66% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -21.02% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.94% | -27.32% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.86% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -3.91% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.05% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSP.TO и XAW.TO
Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 4.54%, в то время как у iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSP.TO | XAW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.32% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 10.61% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 12.84% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 13.67% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.16% | +1.23% |
Сравнение комиссий ZSP.TO и XAW.TO
ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XAW.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSP.TO и XAW.TO
Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности XAW.TO в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF | 1.17% | 1.33% | 1.61% | 1.71% | 1.79% | 1.77% | 1.49% | 2.02% | 2.28% | 1.94% | 1.79% | 1.81% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.76% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.68% | 1.68% | 2.23% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ZSP.TO and XAW.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for XAW.TO.
ZSP.TO is categorized as S&P 500, while XAW.TO is Global Equities. ZSP.TO tracks S&P 500 Index, while XAW.TO tracks MSCI ACWI ex Canada IMI Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ZSP.TO and 0.22% for XAW.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и XAW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор