PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS.TO с XAW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS.TO с XAW.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and XAW.TO (iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - XUS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XAW.TO is a Global Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUS.TO returned 16.09%/yr vs 13.26%/yr for XAW.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XUS.TO charges 0.09%/yr vs 0.22%/yr for XAW.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUS.TO и XAW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUS.TO показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у XAW.TO с доходностью 14.15%. За последние 10 лет акции XUS.TO превзошли акции XAW.TO по среднегодовой доходности: 16.09% против 13.26% соответственно.

XUS.TO

1 день
0.48%
1 месяц
6.80%
С начала года
12.75%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.32%
3 года*
23.75%
5 лет*
16.89%
10 лет*
16.09%

XAW.TO

1 день
0.40%
1 месяц
6.30%
С начала года
14.15%
6 месяцев
12.98%
1 год
31.14%
3 года*
21.98%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS.TO и XAW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		12.75%12.19%35.16%23.31%-12.59%27.20%15.56%24.57%3.31%13.56%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		14.15%15.87%26.31%18.45%-11.84%18.38%12.37%19.82%-2.28%16.10%

Correlation

The correlation between XUS.TO and XAW.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г.

0.87

The correlation between XUS.TO and XAW.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUS.TO и XAW.TO

Секторы
XUS.TO
XAW.TO

Технологии

36.2%
32.6%

Финансовые услуги

11.9%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.8%

Здравоохранение

8.4%
7.8%

Промышленность

8.1%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.6%

Энергетика

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.4%

Сырьевые материалы

1.8%
2.8%

Технологии

XUS.TO
36.2%
XAW.TO
32.6%

Финансовые услуги

XUS.TO
11.9%
XAW.TO
13.7%

Коммуникационные услуги

XUS.TO
10.9%
XAW.TO
8.7%

Потребительский циклический сектор

XUS.TO
10.1%
XAW.TO
8.8%

Здравоохранение

XUS.TO
8.4%
XAW.TO
7.8%

Промышленность

XUS.TO
8.1%
XAW.TO
9.1%

Потребительский защитный сектор

XUS.TO
4.9%
XAW.TO
4.6%

Энергетика

XUS.TO
3.5%
XAW.TO
3.3%

Коммунальные услуги

XUS.TO
2.3%
XAW.TO
2.2%

Недвижимость

XUS.TO
1.9%
XAW.TO
1.4%

Сырьевые материалы

XUS.TO
1.8%
XAW.TO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с XAW.TO:
XAW.TO с XEQT.TOXAW.TO с VXC.TOXAW.TO с VEQT.TOXAW.TO с XUU.TOXAW.TO с XIC.TOXAW.TO с XGRO.TOXAW.TO с VT

Доходность на риск

XUS.TO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XAW.TO
Ранг доходности на риск XAW.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAW.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAW.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAW.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS.TOXAW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.55

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.55

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.84

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

15.47

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS.TO vs. XAW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS.TO на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAW.TO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS.TO и XAW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS.TOXAW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.04

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.88

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.79

+0.30

Просадки

Сравнение просадок XUS.TO и XAW.TO

Максимальная просадка XUS.TO за все время составила -27.23%, примерно равная максимальной просадке XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS.TO и XAW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS.TOXAW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-27.32%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-8.16%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

-16.66%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-21.02%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.23%

-27.32%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-3.91%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.02%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS.TO и XAW.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) составляет 3.15%, в то время как у iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что XUS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS.TOXAW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.12%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

9.86%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

12.25%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

13.56%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

15.12%

+1.36%

Сравнение комиссий XUS.TO и XAW.TO

XUS.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XAW.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS.TO и XAW.TO

Дивидендная доходность XUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности XAW.TO в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.16%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.12%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XUS.TO and XAW.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUS.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for XAW.TO.

XUS.TO is categorized as S&P 500, while XAW.TO is Global Equities. XUS.TO tracks S&P 500 Index, while XAW.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. Their fees differ too: 0.09% for XUS.TO and 0.22% for XAW.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS.TO и XAW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор