Сравнение XIC.TO с CIF.TO
XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) and CIF.TO (iShares Global Infrastructure Index ETF) are both exchange-traded funds - XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index, while CIF.TO is a Energy Equities fund tracking the Manulife Investment Management Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIC.TO returned 12.79%/yr vs 13.54%/yr for CIF.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIC.TO charges 0.06%/yr vs 0.72%/yr for CIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIC.TO и CIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIC.TO показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у CIF.TO с доходностью 25.11%. За последние 10 лет акции XIC.TO уступали акциям CIF.TO по среднегодовой доходности: 12.79% против 13.54% соответственно.
XIC.TO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 34.84%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 12.79%
CIF.TO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 25.11%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам XIC.TO и CIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 11.27% | 31.51% | 21.48% | 11.74% | -5.82% | 23.43% | 5.61% | 22.76% | -8.72% | 8.99% |
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 25.11% | 14.57% | 25.83% | 14.99% | 6.22% | 18.14% | -0.31% | 24.93% | -5.12% | 2.73% |
Correlation
The correlation between XIC.TO and CIF.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2008 г. | 0.54 |
The correlation between XIC.TO and CIF.TO shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XIC.TO и CIF.TO
Секторы
XIC.TO
CIF.TO
Финансовые услуги
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
XIC.TO
CIF.TO
-
Энергетика
XIC.TO
CIF.TO
Сырьевые материалы
XIC.TO
CIF.TO
-
Промышленность
XIC.TO
CIF.TO
Технологии
XIC.TO
CIF.TO
Потребительский циклический сектор
XIC.TO
CIF.TO
Потребительский защитный сектор
XIC.TO
CIF.TO
-
Коммунальные услуги
XIC.TO
CIF.TO
Коммуникационные услуги
XIC.TO
CIF.TO
-
Недвижимость
XIC.TO
CIF.TO
-
Здравоохранение
XIC.TO
CIF.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIC.TO vs. CIF.TO — Ранг доходности на риск
XIC.TO
CIF.TO
Сравнение XIC.TO c CIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIC.TO | CIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 3.64 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.02 | 12.99 | +4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIC.TO и CIF.TO
Максимальная просадка XIC.TO за все время составила -47.27%, примерно равная максимальной просадке CIF.TO в -45.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIC.TO и CIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIC.TO | CIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.27% | -45.41% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -9.49% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.27% | -20.33% | +8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.24% | -20.33% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.21% | -45.41% | +8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.94% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -9.75% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.65% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIC.TO и CIF.TO
Текущая волатильность для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) составляет 4.53%, в то время как у iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что XIC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIC.TO | CIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.07% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 12.85% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 15.50% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 15.16% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 25.97% | -10.99% |
Сравнение комиссий XIC.TO и CIF.TO
XIC.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CIF.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIC.TO и CIF.TO
Дивидендная доходность XIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности CIF.TO в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 1.82% | 2.14% | 3.13% | 2.63% | 2.83% | 2.55% | 2.37% | 2.11% | 2.82% | 2.64% | 2.09% | 2.81% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.01% | 2.23% | 2.64% | 2.96% | 3.10% | 2.45% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
XIC.TO and CIF.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.72% for CIF.TO.
XIC.TO is categorized as Canada Equities, while CIF.TO is Energy Equities. XIC.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index, while CIF.TO tracks Manulife Investment Management Global Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.06% for XIC.TO and 0.72% for CIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIC.TO и CIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор