PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XEF.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD), while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. XEF.TO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, XEF.TO returned 10.94%/yr vs 13.79%/yr for VEQT.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XEF.TO charges 0.23%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEF.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEF.TO показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 12.47%.

XEF.TO

1 день
0.56%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.67%
1 год
25.69%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.64%

VEQT.TO

1 день
0.68%
1 месяц
3.48%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.94%
1 год
31.77%
3 года*
21.97%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		11.50%25.69%12.04%15.21%-9.53%10.35%6.13%12.94%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		12.47%20.37%24.98%16.71%-10.76%19.62%11.43%13.06%

Correlation

The correlation between XEF.TO and VEQT.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.86

The correlation between XEF.TO and VEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEF.TO и VEQT.TO

Секторы
XEF.TO
VEQT.TO

Финансовые услуги

22.9%
20.7%

Промышленность

20.5%
11.6%

Технологии

10.2%
20.3%

Здравоохранение

9.8%
6.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
7.8%

Сырьевые материалы

6.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.0%

Энергетика

4.0%
8.7%

Коммунальные услуги

3.8%
2.8%

Недвижимость

3.1%
2.2%

Финансовые услуги

XEF.TO
22.9%
VEQT.TO
20.7%

Промышленность

XEF.TO
20.5%
VEQT.TO
11.6%

Технологии

XEF.TO
10.2%
VEQT.TO
20.3%

Здравоохранение

XEF.TO
9.8%
VEQT.TO
6.6%

Потребительский циклический сектор

XEF.TO
8.2%
VEQT.TO
7.8%

Сырьевые материалы

XEF.TO
6.6%
VEQT.TO
8.6%

Потребительский защитный сектор

XEF.TO
6.4%
VEQT.TO
4.5%

Коммуникационные услуги

XEF.TO
4.4%
VEQT.TO
6.0%

Энергетика

XEF.TO
4.0%
VEQT.TO
8.7%

Коммунальные услуги

XEF.TO
3.8%
VEQT.TO
2.8%

Недвижимость

XEF.TO
3.1%
VEQT.TO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

XEF.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEF.TOVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.50

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.40

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.78

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

16.35

-7.84

XEF.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF.TO на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа VEQT.TO равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEF.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка XEF.TO за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF.TO и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-30.45%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.05%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-15.46%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-18.32%

-6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-3.70%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.86%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF.TO и VEQT.TO

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что XEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.00%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

10.08%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

12.18%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

12.99%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

15.80%

-0.93%

Сравнение комиссий XEF.TO и VEQT.TO

XEF.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность XEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VEQT.TO в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.26%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.18%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.71%2.75%2.11%2.45%2.42%

Часто задаваемые вопросы

XEF.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEF.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEF.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

XEF.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for XEF.TO and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF.TO и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор