PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS.TO с XEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUS.TO с XEF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).

XUS.TO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUS.TO и XEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUS.TO и XEF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-3.09%12.19%35.16%23.31%-12.59%27.20%15.56%24.57%3.31%13.56%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.29%25.69%12.04%15.21%-9.53%10.36%6.13%15.86%-6.65%18.19%

Доходность по периодам

С начала года, XUS.TO показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у XEF.TO с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции XUS.TO превзошли акции XEF.TO по среднегодовой доходности: 14.42% против 9.32% соответственно.

XUS.TO

1 день
2.80%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.89%
1 год
13.65%
3 года*
19.14%
5 лет*
13.75%
10 лет*
14.42%

XEF.TO

1 день
2.93%
1 месяц
-6.27%
С начала года
2.29%
6 месяцев
5.53%
1 год
19.64%
3 года*
15.35%
5 лет*
9.83%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с HXS.TOXUS.TO с XSU.TO
Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO

Сравнение комиссий XUS.TO и XEF.TO

XUS.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XEF.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

XUS.TO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS.TOXEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.20

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.70

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.68

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

6.40

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS.TO vs. XEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS.TO на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа XEF.TO равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS.TO и XEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS.TOXEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.20

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.74

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.63

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.68

+0.33

Корреляция

Корреляция между XUS.TO и XEF.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS.TO и XEF.TO

Дивидендная доходность XUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности XEF.TO в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.30%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.38%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%

Просадки

Сравнение просадок XUS.TO и XEF.TO

Максимальная просадка XUS.TO за все время составила -27.23%, примерно равная максимальной просадке XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS.TO и XEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XUS.TOXEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-28.51%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-11.28%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-24.58%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.23%

-28.51%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-6.82%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-4.64%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.96%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS.TO и XEF.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) составляет 5.14%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что XUS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUS.TOXEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.56%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

10.39%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

16.40%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

13.37%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

14.76%

+1.73%