AMPC JOHNSONB previous 2023-10 earlier

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	2.60%
AEP American Electric Power Company, Inc.	Utilities	2.20%
AMCR Amcor plc	Consumer Cyclical	2%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	3%
BCE BCE Inc.	Communication Services	2.20%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	Healthcare	2%
BTI British American Tobacco p.l.c.	Consumer Defensive	2.10%
CAG Conagra Brands, Inc.	Consumer Defensive	2.10%
CCI Crown Castle International Corp.	Real Estate	1.70%
CLX The Clorox Company	Consumer Defensive	2.10%
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	Financial Services	2%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	2.90%
CVX Chevron Corporation	Energy	2.40%
D Dominion Energy, Inc.	Utilities	1.90%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	Real Estate	2.80%
DUK Duke Energy Corporation	Utilities	2.40%
ENB Enbridge Inc.	Energy	2.20%
GILD Gilead Sciences, Inc.	Healthcare	2.50%
GIS General Mills, Inc.	Consumer Defensive	2.40%
HBAN Huntington Bancshares Incorporated	Financial Services	1.70%
KEY KeyCorp	Financial Services	1.40%
KMB Kimberly-Clark Corporation	Consumer Defensive	2.50%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	2.60%
NGG National Grid plc	Utilities	2.50%
O Realty Income Corporation	Real Estate	2%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	1.90%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	2.40%
PNC The PNC Financial Services Group, Inc.	Financial Services	1.90%
PPL PPL Corporation	Utilities	2.30%
SO The Southern Company	Utilities	2.70%
T AT&T Inc.	Communication Services	2.10%
TFC Truist Financial Corporation	Financial Services	1.60%
TTE TotalEnergies SE	Energy	2.70%
UL The Unilever Group	Consumer Defensive	3.20%
UPS United Parcel Service, Inc.	Industrials	2%
USB U.S. Bancorp	Financial Services	2.30%
USD=X USD Cash		6%
VOD Vodafone Group Plc	Communication Services	2%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	3%
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	Healthcare	1.60%
WMB The Williams Companies, Inc.	Energy	2.90%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	3.20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPC JOHNSONB previous 2023-10 earlier и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июн. 2019 г., начальной даты AMCR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.16%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель AMPC JOHNSONB previous 2023-10 earlier	0.00%	0.84%	9.19%	13.29%	23.17%	11.11%	9.18%	—
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	-2.10%	-7.73%	-8.26%	-8.41%	22.77%	12.82%	18.55%	18.04%
AEP American Electric Power Company, Inc.	-0.62%	3.09%	19.14%	18.30%	34.62%	17.38%	13.74%	11.32%
AMCR Amcor plc	-1.44%	2.06%	0.00%	6.78%	-6.54%	-4.26%	-2.29%	—
AMGN Amgen Inc.	-1.29%	-4.56%	7.99%	22.69%	26.59%	15.32%	10.53%	11.54%
BCE BCE Inc.	-2.26%	-7.92%	-0.73%	0.27%	15.26%	-14.55%	-6.65%	-0.86%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	-1.43%	0.47%	11.09%	36.32%	21.37%	-1.29%	2.74%	2.17%
BTI British American Tobacco p.l.c.	-0.07%	-0.38%	5.38%	17.31%	49.89%	27.85%	17.31%	6.83%
CAG Conagra Brands, Inc.	-2.38%	-6.12%	-10.57%	-14.98%	-37.18%	-22.12%	-11.87%	-4.88%
CLX The Clorox Company	-2.17%	-3.17%	5.57%	-10.47%	-22.51%	-9.75%	-8.19%	0.93%
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	0.66%	7.35%	14.79%	31.43%	87.19%	40.78%	22.06%	16.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении AMPC JOHNSONB previous 2023-10 earlier закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.12%	6.43%	-3.98%	0.68%									9.19%
2025	2.30%	3.64%	1.02%	-2.38%	1.11%	1.60%	0.10%	3.28%	-0.18%	-1.20%	3.82%	-0.12%	13.56%
2024	0.10%	-0.11%	4.38%	-2.53%	2.78%	-0.83%	6.08%	3.88%	1.80%	-0.36%	2.32%	-5.54%	12.03%
2023	2.30%	-3.73%	-0.73%	1.29%	-7.12%	3.02%	2.50%	-2.46%	-3.24%	-2.22%	6.28%	3.53%	-1.39%
2022	2.43%	-1.57%	2.15%	-1.72%	4.52%	-5.21%	2.45%	-2.94%	-8.57%	9.08%	6.54%	-2.55%	3.26%
2021	0.01%	1.30%	7.43%	2.58%	1.82%	-0.12%	-0.41%	1.56%	-2.80%	3.50%	-2.91%	7.44%	20.53%

Метрики бенчмарка

AMPC JOHNSONB previous 2023-10 earlier: годовая альфа составляет 1.64%, бета — 0.61, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 12.06.2019.

Портфель участвовал в 62.57% снижения S&P 500 Index, но только в 58.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.61 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 1.64%

Бета: 0.61

R²: 0.62

Участие в росте: 58.55%

Участие в снижении: 62.57%

Комиссия

Комиссия AMPC JOHNSONB previous 2023-10 earlier составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

AMPC JOHNSONB previous 2023-10 earlier имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.45	2.23	+0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.63	3.12	+0.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.42	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.72	4.05	-0.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.01	17.91	-5.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	56	0.93	1.39	1.18	1.50	3.48
AEP American Electric Power Company, Inc.	82	2.08	3.07	1.38	4.69	10.72
AMCR Amcor plc	28	-0.11	0.05	1.01	0.07	0.15
AMGN Amgen Inc.	62	1.03	1.65	1.20	2.35	5.37
BCE BCE Inc.	54	0.87	1.34	1.16	1.46	3.34
BMY Bristol-Myers Squibb Company	50	0.80	1.30	1.16	0.86	1.63
BTI British American Tobacco p.l.c.	84	2.57	3.27	1.41	4.19	10.53
CAG Conagra Brands, Inc.	3	-1.35	-2.00	0.78	-0.92	-1.37
CLX The Clorox Company	8	-0.93	-1.21	0.86	-0.65	-1.15
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	98	5.31	6.58	1.90	8.88	39.54

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AMPC JOHNSONB previous 2023-10 earlier имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.45
За 5 лет: 0.78
За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPC JOHNSONB previous 2023-10 earlier за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.72%	4.06%	4.70%	4.59%	4.20%	4.48%	4.42%	3.75%	4.10%	3.51%	4.04%	3.79%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	3.20%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
AEP American Electric Power Company, Inc.	2.76%	3.24%	3.87%	4.15%	3.34%	3.37%	3.41%	2.87%	3.39%	3.25%	3.61%	3.69%
AMCR Amcor plc	6.26%	6.15%	5.34%	5.11%	4.05%	3.93%	3.93%	2.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMGN Amgen Inc.	2.75%	2.91%	3.45%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%
BCE BCE Inc.	5.41%	6.98%	12.47%	7.29%	6.39%	5.37%	5.82%	5.16%	5.84%	4.63%	5.15%	6.00%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	4.26%	4.60%	4.24%	4.44%	3.00%	2.36%	3.69%	2.55%	3.08%	2.55%	1.95%	2.17%
BTI British American Tobacco p.l.c.	5.24%	5.29%	8.18%	9.72%	7.23%	7.98%	7.22%	6.35%	8.53%	4.27%	3.85%	4.11%
CAG Conagra Brands, Inc.	9.22%	8.09%	5.05%	4.75%	3.32%	3.44%	2.52%	2.48%	3.98%	2.19%	29.36%	2.37%
CLX The Clorox Company	4.69%	4.88%	2.98%	3.34%	3.33%	2.60%	2.15%	2.63%	2.41%	2.21%	2.62%	2.38%
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	2.87%	3.17%	4.21%	5.88%	7.77%	4.08%	5.06%	6.47%	5.48%	5.28%	5.93%	6.71%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AMPC JOHNSONB previous 2023-10 earlier показал максимальную просадку в 29.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 246 торговых сессий.

Текущая просадка AMPC JOHNSONB previous 2023-10 earlier составляет 3.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.32%	21 янв. 2020 г.	63	23 мар. 2020 г.	246	24 нояб. 2020 г.	309
-14.78%	21 апр. 2022 г.	175	12 окт. 2022 г.	533	28 мар. 2024 г.	708
-9.13%	1 апр. 2025 г.	8	8 апр. 2025 г.	65	12 июн. 2025 г.	73
-6.68%	2 дек. 2024 г.	18	19 дек. 2024 г.	71	28 февр. 2025 г.	89
-6%	2 мар. 2026 г.	19	20 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 42, при этом эффективное количество активов равно 38.54, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USD=X	TTE	CLX	DLR	MRK	XOM	GILD	GIS	CVX	UL	ABBV	CAG	BMY	CSCO	WMB	WBA	KMB	BTI	PFE	CCI	VOD	NGG	AMGN	UPS	PM	VZ	CM	BCE	T	AEP	O	KEY	HBAN	D	ENB	SO	DUK	PNC	TFC	USB	AMCR	PPL	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.19	0.18	0.48	0.25	0.34	0.32	0.13	0.37	0.31	0.33	0.19	0.29	0.65	0.40	0.39	0.23	0.32	0.32	0.35	0.38	0.31	0.40	0.55	0.32	0.26	0.59	0.34	0.31	0.27	0.37	0.56	0.56	0.27	0.43	0.27	0.23	0.58	0.58	0.57	0.52	0.38	0.63
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TTE	0.19	0.00	1.00	0.01	0.04	0.07	0.33	0.05	0.03	0.35	0.07	0.08	0.04	0.10	0.14	0.20	0.14	0.04	0.16	0.10	0.02	0.19	0.09	0.06	0.14	0.15	0.09	0.21	0.13	0.14	0.06	0.08	0.20	0.19	0.09	0.24	0.06	0.07	0.20	0.19	0.20	0.19	0.10	0.28
CLX	0.18	0.00	0.01	1.00	0.20	0.24	0.02	0.23	0.42	0.03	0.37	0.20	0.39	0.23	0.13	0.05	0.14	0.56	0.18	0.21	0.29	0.11	0.21	0.22	0.22	0.23	0.27	0.07	0.21	0.20	0.31	0.23	0.05	0.07	0.30	0.12	0.27	0.29	0.07	0.08	0.08	0.26	0.24	0.34
DLR	0.48	0.00	0.04	0.20	1.00	0.17	0.05	0.17	0.15	0.07	0.24	0.14	0.18	0.18	0.31	0.19	0.21	0.24	0.19	0.23	0.51	0.19	0.29	0.24	0.26	0.19	0.20	0.26	0.21	0.19	0.33	0.43	0.19	0.18	0.32	0.27	0.31	0.29	0.22	0.21	0.21	0.27	0.31	0.38
MRK	0.25	0.00	0.07	0.24	0.17	1.00	0.16	0.34	0.33	0.18	0.28	0.40	0.28	0.46	0.19	0.14	0.19	0.32	0.22	0.45	0.23	0.22	0.25	0.42	0.21	0.23	0.30	0.13	0.26	0.25	0.28	0.25	0.14	0.14	0.27	0.19	0.29	0.29	0.16	0.17	0.19	0.27	0.26	0.43
XOM	0.34	0.00	0.33	0.02	0.05	0.16	1.00	0.15	0.12	0.83	0.09	0.21	0.15	0.17	0.27	0.54	0.28	0.07	0.24	0.18	0.07	0.26	0.11	0.16	0.26	0.24	0.21	0.32	0.26	0.28	0.13	0.18	0.42	0.40	0.16	0.45	0.15	0.15	0.41	0.39	0.39	0.29	0.25	0.48
GILD	0.32	0.00	0.05	0.23	0.17	0.34	0.15	1.00	0.30	0.16	0.27	0.40	0.27	0.37	0.33	0.18	0.29	0.30	0.23	0.35	0.23	0.22	0.24	0.47	0.25	0.26	0.28	0.19	0.26	0.26	0.26	0.22	0.20	0.22	0.25	0.20	0.27	0.27	0.24	0.23	0.25	0.28	0.27	0.45
GIS	0.13	0.00	0.03	0.42	0.15	0.33	0.12	0.30	1.00	0.12	0.34	0.27	0.65	0.30	0.15	0.13	0.24	0.52	0.27	0.26	0.32	0.19	0.28	0.30	0.21	0.29	0.34	0.09	0.28	0.25	0.40	0.27	0.08	0.09	0.39	0.21	0.39	0.43	0.13	0.12	0.14	0.30	0.35	0.44
CVX	0.37	0.00	0.35	0.03	0.07	0.18	0.83	0.16	0.12	1.00	0.10	0.22	0.16	0.21	0.28	0.54	0.29	0.08	0.23	0.20	0.09	0.27	0.13	0.18	0.26	0.23	0.24	0.36	0.28	0.28	0.15	0.21	0.42	0.40	0.18	0.47	0.17	0.17	0.41	0.39	0.39	0.31	0.25	0.49
UL	0.31	0.00	0.07	0.37	0.24	0.28	0.09	0.27	0.34	0.10	1.00	0.25	0.34	0.25	0.21	0.15	0.17	0.47	0.37	0.25	0.34	0.30	0.41	0.30	0.23	0.32	0.29	0.22	0.36	0.24	0.37	0.33	0.15	0.15	0.34	0.29	0.37	0.38	0.18	0.17	0.18	0.32	0.34	0.45
ABBV	0.33	0.00	0.08	0.20	0.14	0.40	0.21	0.40	0.27	0.22	0.25	1.00	0.25	0.47	0.27	0.25	0.26	0.28	0.27	0.42	0.23	0.24	0.24	0.46	0.29	0.29	0.27	0.22	0.26	0.25	0.23	0.25	0.22	0.24	0.25	0.25	0.26	0.28	0.25	0.26	0.26	0.29	0.28	0.49
CAG	0.19	0.00	0.04	0.39	0.18	0.28	0.15	0.27	0.65	0.16	0.34	0.25	1.00	0.28	0.18	0.16	0.27	0.48	0.29	0.25	0.30	0.23	0.30	0.28	0.28	0.30	0.34	0.15	0.30	0.26	0.36	0.30	0.17	0.18	0.36	0.25	0.36	0.39	0.22	0.21	0.22	0.34	0.34	0.49
BMY	0.29	0.00	0.10	0.23	0.18	0.46	0.17	0.37	0.30	0.21	0.25	0.47	0.28	1.00	0.26	0.19	0.24	0.31	0.24	0.45	0.26	0.24	0.25	0.43	0.25	0.27	0.31	0.20	0.29	0.29	0.28	0.28	0.22	0.23	0.32	0.25	0.31	0.31	0.22	0.27	0.25	0.32	0.31	0.49
CSCO	0.65	0.00	0.14	0.13	0.31	0.19	0.27	0.33	0.15	0.28	0.21	0.27	0.18	0.26	1.00	0.31	0.33	0.21	0.24	0.28	0.24	0.27	0.19	0.33	0.38	0.26	0.25	0.37	0.25	0.28	0.21	0.22	0.35	0.37	0.22	0.30	0.22	0.20	0.38	0.37	0.37	0.38	0.28	0.49
WMB	0.40	0.00	0.20	0.05	0.19	0.14	0.54	0.18	0.13	0.54	0.15	0.25	0.16	0.19	0.31	1.00	0.29	0.12	0.28	0.19	0.17	0.28	0.21	0.20	0.25	0.28	0.23	0.40	0.27	0.31	0.23	0.27	0.42	0.40	0.26	0.57	0.26	0.26	0.39	0.39	0.37	0.32	0.35	0.52
WBA	0.39	0.00	0.14	0.14	0.21	0.19	0.28	0.29	0.24	0.29	0.17	0.26	0.27	0.24	0.33	0.29	1.00	0.22	0.24	0.31	0.22	0.29	0.21	0.27	0.34	0.27	0.27	0.32	0.30	0.34	0.22	0.28	0.39	0.39	0.24	0.29	0.23	0.22	0.37	0.39	0.38	0.35	0.33	0.49
KMB	0.23	0.00	0.04	0.56	0.24	0.32	0.07	0.30	0.52	0.08	0.47	0.28	0.48	0.31	0.21	0.12	0.22	1.00	0.27	0.28	0.37	0.21	0.31	0.32	0.27	0.34	0.37	0.11	0.29	0.29	0.43	0.32	0.10	0.11	0.43	0.22	0.44	0.45	0.12	0.12	0.15	0.34	0.38	0.47
BTI	0.32	0.00	0.16	0.18	0.19	0.22	0.24	0.23	0.27	0.23	0.37	0.27	0.29	0.24	0.24	0.28	0.24	0.27	1.00	0.25	0.26	0.40	0.35	0.27	0.20	0.49	0.29	0.34	0.32	0.32	0.28	0.29	0.27	0.26	0.27	0.39	0.29	0.30	0.26	0.26	0.28	0.30	0.34	0.49
PFE	0.32	0.00	0.10	0.21	0.23	0.45	0.18	0.35	0.26	0.20	0.25	0.42	0.25	0.45	0.28	0.19	0.31	0.28	0.25	1.00	0.30	0.26	0.27	0.42	0.33	0.23	0.32	0.25	0.33	0.29	0.27	0.29	0.22	0.23	0.30	0.26	0.30	0.29	0.24	0.25	0.28	0.35	0.28	0.49
CCI	0.35	0.00	0.02	0.29	0.51	0.23	0.07	0.23	0.32	0.09	0.34	0.23	0.30	0.26	0.24	0.17	0.22	0.37	0.26	0.30	1.00	0.25	0.38	0.31	0.29	0.28	0.34	0.20	0.34	0.28	0.46	0.51	0.16	0.17	0.45	0.29	0.48	0.44	0.19	0.19	0.21	0.30	0.42	0.47
VOD	0.38	0.00	0.19	0.11	0.19	0.22	0.26	0.22	0.19	0.27	0.30	0.24	0.23	0.24	0.27	0.28	0.29	0.21	0.40	0.26	0.25	1.00	0.41	0.25	0.26	0.31	0.32	0.40	0.37	0.39	0.25	0.30	0.37	0.35	0.23	0.35	0.26	0.26	0.36	0.37	0.36	0.33	0.32	0.51
NGG	0.31	0.00	0.09	0.21	0.29	0.25	0.11	0.24	0.28	0.13	0.41	0.24	0.30	0.25	0.19	0.21	0.21	0.31	0.35	0.27	0.38	0.41	1.00	0.29	0.21	0.30	0.32	0.26	0.35	0.31	0.48	0.39	0.17	0.19	0.43	0.36	0.49	0.50	0.19	0.21	0.21	0.31	0.47	0.49
AMGN	0.40	0.00	0.06	0.22	0.24	0.42	0.16	0.47	0.30	0.18	0.30	0.46	0.28	0.43	0.33	0.20	0.27	0.32	0.27	0.42	0.31	0.25	0.29	1.00	0.29	0.27	0.31	0.23	0.31	0.26	0.29	0.28	0.24	0.25	0.29	0.24	0.30	0.30	0.25	0.28	0.28	0.34	0.30	0.50
UPS	0.55	0.00	0.14	0.22	0.26	0.21	0.26	0.25	0.21	0.26	0.23	0.29	0.28	0.25	0.38	0.25	0.34	0.27	0.20	0.33	0.29	0.26	0.21	0.29	1.00	0.22	0.27	0.36	0.29	0.26	0.23	0.29	0.40	0.42	0.26	0.27	0.23	0.22	0.40	0.42	0.42	0.45	0.28	0.50
PM	0.32	0.00	0.15	0.23	0.19	0.23	0.24	0.26	0.29	0.23	0.32	0.29	0.30	0.27	0.26	0.28	0.27	0.34	0.49	0.23	0.28	0.31	0.30	0.27	0.22	1.00	0.30	0.31	0.32	0.36	0.33	0.31	0.27	0.28	0.34	0.36	0.35	0.37	0.28	0.29	0.31	0.35	0.38	0.53
VZ	0.26	0.00	0.09	0.27	0.20	0.30	0.21	0.28	0.34	0.24	0.29	0.27	0.34	0.31	0.25	0.23	0.27	0.37	0.29	0.32	0.34	0.32	0.32	0.31	0.27	0.30	1.00	0.22	0.40	0.62	0.39	0.34	0.23	0.24	0.40	0.29	0.41	0.43	0.27	0.27	0.28	0.35	0.38	0.54
CM	0.59	0.00	0.21	0.07	0.26	0.13	0.32	0.19	0.09	0.36	0.22	0.22	0.15	0.20	0.37	0.40	0.32	0.11	0.34	0.25	0.20	0.40	0.26	0.23	0.36	0.31	0.22	1.00	0.37	0.31	0.19	0.28	0.57	0.57	0.21	0.48	0.20	0.18	0.56	0.56	0.55	0.40	0.32	0.53
BCE	0.34	0.00	0.13	0.21	0.21	0.26	0.26	0.26	0.28	0.28	0.36	0.26	0.30	0.29	0.25	0.27	0.30	0.29	0.32	0.33	0.34	0.37	0.35	0.31	0.29	0.32	0.40	0.37	1.00	0.39	0.31	0.40	0.25	0.25	0.32	0.45	0.36	0.34	0.26	0.26	0.28	0.39	0.36	0.52
T	0.31	0.00	0.14	0.20	0.19	0.25	0.28	0.26	0.25	0.28	0.24	0.25	0.26	0.29	0.28	0.31	0.34	0.29	0.32	0.29	0.28	0.39	0.31	0.26	0.26	0.36	0.62	0.31	0.39	1.00	0.33	0.34	0.33	0.34	0.34	0.35	0.37	0.38	0.34	0.37	0.37	0.32	0.41	0.56
AEP	0.27	0.00	0.06	0.31	0.33	0.28	0.13	0.26	0.40	0.15	0.37	0.23	0.36	0.28	0.21	0.23	0.22	0.43	0.28	0.27	0.46	0.25	0.48	0.29	0.23	0.33	0.39	0.19	0.31	0.33	1.00	0.46	0.14	0.15	0.66	0.34	0.73	0.74	0.19	0.18	0.21	0.29	0.65	0.52
O	0.37	0.00	0.08	0.23	0.43	0.25	0.18	0.22	0.27	0.21	0.33	0.25	0.30	0.28	0.22	0.27	0.28	0.32	0.29	0.29	0.51	0.30	0.39	0.28	0.29	0.31	0.34	0.28	0.40	0.34	0.46	1.00	0.28	0.28	0.43	0.38	0.47	0.47	0.30	0.30	0.33	0.35	0.48	0.55
KEY	0.56	0.00	0.20	0.05	0.19	0.14	0.42	0.20	0.08	0.42	0.15	0.22	0.17	0.22	0.35	0.42	0.39	0.10	0.27	0.22	0.16	0.37	0.17	0.24	0.40	0.27	0.23	0.57	0.25	0.33	0.14	0.28	1.00	0.84	0.19	0.35	0.16	0.15	0.82	0.82	0.78	0.43	0.34	0.57
HBAN	0.56	0.00	0.19	0.07	0.18	0.14	0.40	0.22	0.09	0.40	0.15	0.24	0.18	0.23	0.37	0.40	0.39	0.11	0.26	0.23	0.17	0.35	0.19	0.25	0.42	0.28	0.24	0.57	0.25	0.34	0.15	0.28	0.84	1.00	0.20	0.34	0.17	0.16	0.79	0.81	0.79	0.44	0.35	0.57
D	0.27	0.00	0.09	0.30	0.32	0.27	0.16	0.25	0.39	0.18	0.34	0.25	0.36	0.32	0.22	0.26	0.24	0.43	0.27	0.30	0.45	0.23	0.43	0.29	0.26	0.34	0.40	0.21	0.32	0.34	0.66	0.43	0.19	0.20	1.00	0.37	0.67	0.70	0.23	0.22	0.24	0.34	0.62	0.55
ENB	0.43	0.00	0.24	0.12	0.27	0.19	0.45	0.20	0.21	0.47	0.29	0.25	0.25	0.25	0.30	0.57	0.29	0.22	0.39	0.26	0.29	0.35	0.36	0.24	0.27	0.36	0.29	0.48	0.45	0.35	0.34	0.38	0.35	0.34	0.37	1.00	0.37	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.43	0.59
SO	0.27	0.00	0.06	0.27	0.31	0.29	0.15	0.27	0.39	0.17	0.37	0.26	0.36	0.31	0.22	0.26	0.23	0.44	0.29	0.30	0.48	0.26	0.49	0.30	0.23	0.35	0.41	0.20	0.36	0.37	0.73	0.47	0.16	0.17	0.67	0.37	1.00	0.77	0.21	0.21	0.22	0.31	0.65	0.56
DUK	0.23	0.00	0.07	0.29	0.29	0.29	0.15	0.27	0.43	0.17	0.38	0.28	0.39	0.31	0.20	0.26	0.22	0.45	0.30	0.29	0.44	0.26	0.50	0.30	0.22	0.37	0.43	0.18	0.34	0.38	0.74	0.47	0.15	0.16	0.70	0.38	0.77	1.00	0.20	0.19	0.20	0.32	0.65	0.56
PNC	0.58	0.00	0.20	0.07	0.22	0.16	0.41	0.24	0.13	0.41	0.18	0.25	0.22	0.22	0.38	0.39	0.37	0.12	0.26	0.24	0.19	0.36	0.19	0.25	0.40	0.28	0.27	0.56	0.26	0.34	0.19	0.30	0.82	0.79	0.23	0.38	0.21	0.20	1.00	0.81	0.79	0.43	0.36	0.60
TFC	0.58	0.00	0.19	0.08	0.21	0.17	0.39	0.23	0.12	0.39	0.17	0.26	0.21	0.27	0.37	0.39	0.39	0.12	0.26	0.25	0.19	0.37	0.21	0.28	0.42	0.29	0.27	0.56	0.26	0.37	0.18	0.30	0.82	0.81	0.22	0.36	0.21	0.19	0.81	1.00	0.79	0.41	0.37	0.61
USB	0.57	0.00	0.20	0.08	0.21	0.19	0.39	0.25	0.14	0.39	0.18	0.26	0.22	0.25	0.37	0.37	0.38	0.15	0.28	0.28	0.21	0.36	0.21	0.28	0.42	0.31	0.28	0.55	0.28	0.37	0.21	0.33	0.78	0.79	0.24	0.36	0.22	0.20	0.79	0.79	1.00	0.46	0.36	0.61
AMCR	0.52	0.00	0.19	0.26	0.27	0.27	0.29	0.28	0.30	0.31	0.32	0.29	0.34	0.32	0.38	0.32	0.35	0.34	0.30	0.35	0.30	0.33	0.31	0.34	0.45	0.35	0.35	0.40	0.39	0.32	0.29	0.35	0.43	0.44	0.34	0.36	0.31	0.32	0.43	0.41	0.46	1.00	0.37	0.60
PPL	0.38	0.00	0.10	0.24	0.31	0.26	0.25	0.27	0.35	0.25	0.34	0.28	0.34	0.31	0.28	0.35	0.33	0.38	0.34	0.28	0.42	0.32	0.47	0.30	0.28	0.38	0.38	0.32	0.36	0.41	0.65	0.48	0.34	0.35	0.62	0.43	0.65	0.65	0.36	0.37	0.36	0.37	1.00	0.63
Portfolio	0.63	0.00	0.28	0.34	0.38	0.43	0.48	0.45	0.44	0.49	0.45	0.49	0.49	0.49	0.49	0.52	0.49	0.47	0.49	0.49	0.47	0.51	0.49	0.50	0.50	0.53	0.54	0.53	0.52	0.56	0.52	0.55	0.57	0.57	0.55	0.59	0.56	0.56	0.60	0.61	0.61	0.60	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 июн. 2019 г.

AMPC JOHNSONB previous 2023-10 earlier

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов