2026 Watch List

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	11.11%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	11.11%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	Consumer Discretionary Equities	11.11%
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	Financials Equities	11.11%
IXG iShares Global Financials ETF	Financials Equities	11.11%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	11.11%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	11.11%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Blend Equities	11.11%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	11.11%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026 Watch List и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

2026 Watch List на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 9.90% с начала года и доходность в 13.99% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель 2026 Watch List	1.44%	3.97%	9.90%	10.04%	25.92%	19.88%	10.92%	13.99%
Активы портфеля:
EFA iShares MSCI EAFE ETF	0.67%	3.94%	10.10%	10.87%	22.73%	15.93%	8.58%	9.71%
IXG iShares Global Financials ETF	0.32%	4.95%	4.11%	4.89%	19.40%	23.31%	12.47%	12.76%
QQQ Invesco QQQ ETF	3.14%	4.95%	21.26%	22.17%	41.87%	27.20%	17.59%	22.31%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	1.74%	2.71%	11.59%	11.89%	28.36%	20.97%	12.79%	15.22%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.74%	2.12%	10.99%	11.51%	27.95%	21.25%	13.93%	15.72%
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	0.81%	6.35%	20.23%	17.96%	43.20%	18.23%	6.57%	11.54%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.17%	4.11%	13.17%	15.35%	29.26%	16.84%	5.83%	9.11%
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	0.41%	4.81%	-1.71%	-1.76%	8.86%	18.74%	9.45%	13.34%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	1.69%	1.75%	-0.50%	-2.21%	12.88%	13.46%	7.45%	12.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 2026 Watch List закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.17%	-0.43%	-5.56%	9.37%	3.51%	1.05%							9.90%
2025	3.58%	-1.13%	-4.17%	-0.13%	6.05%	4.24%	1.05%	3.58%	3.11%	1.02%	0.20%	1.19%	19.79%
2024	-0.39%	4.83%	2.95%	-3.79%	4.06%	1.53%	3.42%	1.80%	2.55%	-1.20%	6.43%	-2.95%	20.41%
2023	9.06%	-2.58%	0.33%	1.06%	-0.57%	6.89%	4.16%	-3.15%	-4.17%	-3.42%	9.52%	5.93%	24.05%
2022	-4.55%	-2.73%	1.65%	-9.43%	0.25%	-8.66%	8.44%	-3.49%	-9.07%	6.30%	7.08%	-5.49%	-19.87%
2021	0.34%	4.06%	3.17%	4.51%	1.33%	1.01%	-0.22%	2.95%	-3.31%	6.18%	-2.45%	2.81%	21.87%

Метрики бенчмарка

2026 Watch List has an annualized alpha of -0.47%, beta of 1.02, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2010.

With beta of 1.02 and R2 of 0.95, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: -0.47%

Бета: 1.02

R²: 0.95

Участие в росте: 101.30%

Участие в снижении: 103.42%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2026 Watch List составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IXG

iShares Global Financials ETF

EFA

iShares MSCI EAFE ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

XLY

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VTWO

Vanguard Russell 2000 ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

SCHB

Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2026 Watch List имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026 Watch List и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.91	2.14	-0.22
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.67	2.89	-0.22
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.34	1.39	-0.05
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.71	2.91	-0.20
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.35	13.08	-1.73

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EFA iShares MSCI EAFE ETF	46	1.47	2.11	1.27	2.00	7.45
IXG iShares Global Financials ETF	41	1.40	2.06	1.24	1.72	6.07
QQQ Invesco QQQ ETF	79	2.42	3.12	1.42	3.52	13.12
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	77	2.25	3.03	1.41	3.20	14.29
VOO Vanguard S&P 500 ETF	78	2.28	3.07	1.42	3.15	14.25
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	77	2.22	3.01	1.36	3.95	14.00
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	58	1.77	2.45	1.33	2.63	9.28
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	18	0.61	0.92	1.11	0.60	1.54
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	22	0.71	1.10	1.13	0.86	2.64

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2026 Watch List на 13 июн. 2026 г. составляет 1.91 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.56 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026 Watch List за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.80%	1.58%	1.72%	1.84%	2.13%	1.54%	1.52%	2.01%	2.13%	1.68%	4.09%	2.06%
Активы портфеля:
EFA iShares MSCI EAFE ETF	4.69%	3.38%	3.24%	2.98%	2.69%	3.33%	2.13%	3.10%	3.39%	2.57%	3.07%	2.76%
IXG iShares Global Financials ETF	3.41%	2.04%	2.64%	2.62%	3.71%	1.69%	2.13%	2.87%	3.14%	2.12%	2.21%	2.79%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.38%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	1.01%	1.11%	1.24%	1.40%	1.61%	1.21%	1.63%	1.80%	2.00%	1.65%	1.86%	2.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.03%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	1.05%	1.25%	1.21%	1.45%	1.48%	1.13%	0.92%	1.36%	1.41%	1.18%	1.27%	1.23%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.38%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	1.48%	1.31%	1.42%	1.71%	2.04%	1.63%	2.03%	1.87%	2.08%	1.48%	21.10%	1.95%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.75%	0.79%	0.72%	0.78%	1.00%	0.53%	0.82%	1.28%	1.34%	1.20%	1.71%	1.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2026 Watch List показал максимальную просадку в 35.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка 2026 Watch List составляет 0.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-35.34%март 2020 г.	1mo 9d	5mo 8d	6mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-27.45%окт. 2022 г.	11mo 7d	1y 4mo	2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г.
Медвежий рынок 2011 года2011	-24.04%окт. 2011 г.	5mo 4d	5mo 18d	10mo 22dмай 2011 г. - март 2012 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-20.02%дек. 2018 г.	10mo 29d	4mo 10d	1y 3moянв. 2018 г. - май 2019 г.
Коррекция 2016 года2016	-19.76%февр. 2016 г.	7mo 22d	6mo 28d	1y 2moиюнь 2015 г. - сент. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.15	1.13	1.12	1.10	1.09

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.09, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 2026 Watch List с S&P 500 Index

Корреляция 2026 Watch List с S&P 500 Index составляет 0.95 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.95
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.94
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.95
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.95
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.	0.96

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у VWO: 0.71.

0.71

0.79

0.81

0.81

0.83

0.86

0.90

0.99

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2026 Watch List. Самая высокая корреляция с портфелем у SCHB: 0.97, а самая низкая у VWO: 0.79.

0.79

0.84

0.86

0.87

0.88

0.89

0.90

0.96

0.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VWO	XLF	QQQ	XLY	EFA	VTWO	IXG	VOO	SCHB
VWO	1.00	0.57	0.66	0.62	0.79	0.64	0.71	0.71	0.71
XLF	0.57	1.00	0.59	0.67	0.69	0.75	0.92	0.79	0.79
QQQ	0.66	0.59	1.00	0.83	0.70	0.73	0.64	0.90	0.90
XLY	0.62	0.67	0.83	1.00	0.70	0.77	0.69	0.86	0.87
EFA	0.79	0.69	0.70	0.70	1.00	0.73	0.85	0.81	0.81
VTWO	0.64	0.75	0.73	0.77	0.73	1.00	0.77	0.83	0.88
IXG	0.71	0.92	0.64	0.69	0.85	0.77	1.00	0.81	0.82
VOO	0.71	0.79	0.90	0.86	0.81	0.83	0.81	1.00	0.99
SCHB	0.71	0.79	0.90	0.87	0.81	0.88	0.82	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 сент. 2010 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2026 Watch List

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026 Watch List есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации