2026 Watch List

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EFA iShares MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	11.11%
IXG iShares Global Financials ETF	Financials Equities	11.11%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	11.11%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Growth Equities	11.11%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	11.11%
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	11.11%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	11.11%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	Financials Equities	11.11%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	Consumer Discretionary Equities	11.11%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026 Watch List и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2010 г., начальной даты VTWO

Доходность по периодам

2026 Watch List на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -3.37% с начала года и доходность в 12.57% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2026 Watch List	-0.20%	-1.60%	-3.37%	-1.56%	29.86%	17.42%	9.15%	12.57%
Активы портфеля:
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	0.72%	0.38%	2.28%	2.84%	40.52%	13.64%	3.78%	10.14%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-2.19%	-3.55%	-1.41%	31.08%	18.47%	11.96%	14.19%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	-1.50%	-5.31%	-9.25%	-8.70%	19.27%	14.37%	5.86%	11.80%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	0.18%	-1.55%	-9.10%	-7.00%	13.79%	17.30%	9.41%	12.53%
IXG iShares Global Financials ETF	-0.21%	-0.03%	-4.97%	-0.69%	27.53%	21.31%	12.02%	11.80%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-0.72%	-1.19%	0.11%	0.16%	31.31%	13.41%	3.75%	7.73%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	-0.62%	-0.28%	2.05%	4.94%	35.30%	14.40%	8.29%	8.89%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	0.12%	-1.97%	-3.17%	-1.40%	31.64%	18.08%	10.72%	13.72%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-2.34%	-4.65%	-2.77%	39.07%	22.97%	13.18%	19.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 2026 Watch List закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.17%	-0.43%	-5.56%	0.58%									-3.37%
2025	3.58%	-1.13%	-4.17%	-0.13%	6.05%	4.24%	1.05%	3.58%	3.11%	1.02%	0.20%	1.19%	19.79%
2024	-0.39%	4.83%	2.95%	-3.79%	4.06%	1.53%	3.42%	1.80%	2.55%	-1.20%	6.43%	-2.95%	20.41%
2023	9.06%	-2.58%	0.33%	1.06%	-0.57%	6.89%	4.16%	-3.15%	-4.17%	-3.42%	9.52%	5.93%	24.05%
2022	-4.55%	-2.73%	1.65%	-9.43%	0.25%	-8.66%	8.44%	-3.49%	-9.07%	6.30%	7.08%	-5.49%	-19.87%
2021	0.34%	4.06%	3.17%	4.51%	1.33%	1.01%	-0.22%	2.95%	-3.31%	6.18%	-2.45%	2.81%	21.87%

Метрики бенчмарка

2026 Watch List: годовая альфа составляет -0.39%, бета — 1.02, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 23.09.2010.

При бете 1.02 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: -0.39%

Бета: 1.02

R²: 0.95

Участие в росте: 102.10%

Участие в снижении: 103.92%

Комиссия

Комиссия 2026 Watch List составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IXG

iShares Global Financials ETF

EFA

iShares MSCI EAFE ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

XLY

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

XLF

Financial Select Sector SPDR Fund

VTWO

Vanguard Russell 2000 ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

SCHB

Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2026 Watch List имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.91	0.88	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.40	1.37	+0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.21	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.40	1.39	+0.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.25	6.43	-0.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	59	1.10	1.65	1.21	1.98	7.32
VOO Vanguard S&P 500 ETF	53	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	20	0.31	0.63	1.08	0.62	2.01
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	11	0.01	0.15	1.02	0.07	0.22
IXG iShares Global Financials ETF	33	0.71	1.06	1.16	1.09	4.00
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	61	1.22	1.74	1.25	1.78	6.68
EFA iShares MSCI EAFE ETF	68	1.34	1.92	1.28	2.10	7.89
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	53	0.97	1.49	1.22	1.52	7.08
QQQ Invesco QQQ ETF	58	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2026 Watch List имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.91
За 5 лет: 0.54
За 10 лет: 0.69
За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026 Watch List за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.63%	1.58%	1.72%	1.84%	2.13%	1.54%	1.52%	2.01%	2.13%	1.68%	4.09%	2.06%
Активы портфеля:
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	1.24%	1.25%	1.21%	1.45%	1.48%	1.13%	0.92%	1.36%	1.41%	1.18%	1.27%	1.23%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.83%	0.79%	0.72%	0.78%	1.00%	0.53%	0.82%	1.28%	1.34%	1.20%	1.71%	1.43%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	1.60%	1.31%	1.42%	1.71%	2.04%	1.63%	2.03%	1.87%	2.08%	1.48%	21.10%	1.95%
IXG iShares Global Financials ETF	2.15%	2.04%	2.64%	2.62%	3.71%	1.69%	2.13%	2.87%	3.14%	2.12%	2.21%	2.79%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.70%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	3.31%	3.38%	3.24%	2.98%	2.69%	3.33%	2.13%	3.10%	3.39%	2.57%	3.07%	2.76%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	1.17%	1.11%	1.24%	1.40%	1.61%	1.21%	1.63%	1.80%	2.00%	1.65%	1.86%	2.00%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2026 Watch List показал максимальную просадку в 35.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка 2026 Watch List составляет 6.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.34%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	111	28 авг. 2020 г.	138
-27.45%	9 нояб. 2021 г.	233	12 окт. 2022 г.	334	12 февр. 2024 г.	567
-24.04%	2 мая 2011 г.	108	3 окт. 2011 г.	115	19 мар. 2012 г.	223
-20.02%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	89	3 мая 2019 г.	318
-19.76%	24 июн. 2015 г.	161	11 февр. 2016 г.	143	6 сент. 2016 г.	304

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VWO	XLF	QQQ	XLY	EFA	VTWO	IXG	VOO	SCHB	Portfolio
Benchmark	1.00	0.71	0.79	0.90	0.86	0.81	0.83	0.82	1.00	0.99	0.96
VWO	0.71	1.00	0.57	0.65	0.62	0.79	0.64	0.71	0.71	0.71	0.79
XLF	0.79	0.57	1.00	0.60	0.67	0.70	0.76	0.92	0.79	0.80	0.84
QQQ	0.90	0.65	0.60	1.00	0.83	0.70	0.73	0.64	0.90	0.90	0.86
XLY	0.86	0.62	0.67	0.83	1.00	0.70	0.77	0.69	0.86	0.87	0.87
EFA	0.81	0.79	0.70	0.70	0.70	1.00	0.73	0.85	0.81	0.81	0.88
VTWO	0.83	0.64	0.76	0.73	0.77	0.73	1.00	0.77	0.83	0.88	0.89
IXG	0.82	0.71	0.92	0.64	0.69	0.85	0.77	1.00	0.82	0.82	0.90
VOO	1.00	0.71	0.79	0.90	0.86	0.81	0.83	0.82	1.00	0.99	0.96
SCHB	0.99	0.71	0.80	0.90	0.87	0.81	0.88	0.82	0.99	1.00	0.97
Portfolio	0.96	0.79	0.84	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.96	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 сент. 2010 г.

2026 Watch List

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов