PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с XLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 12.79%/yr vs 12.57%/yr for XLY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLF charges 0.08%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности XLF и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью -3.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLF имеют среднегодовую доходность 12.79%, а акции XLY немного отстают с 12.57%.

XLF

1 день
-0.63%
1 месяц
1.42%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-1.98%
1 год
2.91%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.79%

XLY

1 день
0.46%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.81%
1 год
9.63%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.99%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.62%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-3.17%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Correlation

The correlation between XLF and XLY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.69

The correlation between XLF and XLY shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLF и XLY

Секторы
XLF
XLY

Финансовые услуги

98.0%

-

Технологии

1.8%
0.9%

Промышленность

0.2%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

-

97.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLF
98.0%
XLY

-

Технологии

XLF
1.8%
XLY
0.9%

Промышленность

XLF
0.2%
XLY
0.1%

Сырьевые материалы

XLF

-

XLY

-

Коммуникационные услуги

XLF

-

XLY
1.3%

Потребительский циклический сектор

XLF

-

XLY
97.6%

Потребительский защитный сектор

XLF

-

XLY

-

Энергетика

XLF

-

XLY

-

Здравоохранение

XLF

-

XLY

-

Недвижимость

XLF

-

XLY

-

Коммунальные услуги

XLF

-

XLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

XLF vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.54

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
0.87

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.10

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

0.65

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

2.01

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFXLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.54

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.30

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.42

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XLF и XLY

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-59.05%

-23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-14.98%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-26.01%

+10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-39.67%

+13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-39.67%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-7.15%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-9.56%

-10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

4.80%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и XLY

Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.20%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.32%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

13.22%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

18.09%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

23.80%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

22.06%

+0.12%

Сравнение комиссий XLF и XLY

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и XLY

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности XLY в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLF and XLY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLY has higher volatility (5.32%) compared to XLF (4.20%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs XLY's -59.05%.

On 10-year performance, XLF leads with 12.79% vs 12.57% for XLY. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 12.79% return vs 12.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for XLY.

XLF has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.77% for XLY.

XLF is categorized as Financials Equities, while XLY is Consumer Discretionary Equities. XLF tracks Financial Select Sector Index, while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.13% for XLY.

XLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор