PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWO с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWO с XLF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWO returned 11.54%/yr vs 13.34%/yr for XLF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTWO charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 20.23%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции VTWO уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.54% против 13.34% соответственно.

VTWO

1 день
0.81%
1 месяц
6.35%
С начала года
20.23%
6 месяцев
17.96%
1 год
43.20%
3 года*
18.23%
5 лет*
6.57%
10 лет*
11.54%

XLF

1 день
0.41%
1 месяц
4.81%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.76%
1 год
8.86%
3 года*
18.74%
5 лет*
9.45%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWO и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		20.23%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-1.71%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between VTWO and XLF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.75

The correlation between VTWO and XLF shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTWO и XLF

Секторы
VTWO
XLF

Промышленность

17.7%
0.2%

Технологии

17.0%
1.8%

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.7%
98.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

VTWO
17.7%
XLF
0.2%

Технологии

VTWO
17.0%
XLF
1.8%

Здравоохранение

VTWO
16.5%
XLF

-

Финансовые услуги

VTWO
15.7%
XLF
98.0%

Потребительский циклический сектор

VTWO
8.4%
XLF

-

Недвижимость

VTWO
6.1%
XLF

-

Энергетика

VTWO
6.1%
XLF

-

Сырьевые материалы

VTWO
4.8%
XLF

-

Коммунальные услуги

VTWO
2.9%
XLF

-

Коммуникационные услуги

VTWO
2.4%
XLF

-

Потребительский защитный сектор

VTWO
2.4%
XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

VTWO vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWOXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.61

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.92

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.11

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

0.60

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

1.54

+12.46

VTWO vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWO и XLF

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWOXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-82.69%

+41.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-14.79%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-15.54%

-12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-25.81%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-42.86%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.55%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-20.01%

+11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

5.76%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и XLF

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWOXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

4.22%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

11.12%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

14.58%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

18.66%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

22.18%

+0.96%

Сравнение комиссий VTWO и XLF

VTWO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XLF в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и XLF

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности XLF в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.05%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.48%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

VTWO and XLF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (7.16%) compared to XLF (4.22%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XLF leads with 13.34% vs 11.54% for VTWO. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 13.34% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for XLF.

XLF has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.05% for VTWO.

VTWO is categorized as Small Cap Blend Equities, while XLF is Financials Equities. VTWO tracks Russell 2000 Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.06% for VTWO and 0.08% for XLF.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWO и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор