Сравнение VWO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VWO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWO или VOO.
Основные характеристики
| VWO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.85% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 14.49% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | -1.54% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.31% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.65% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 5.47 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.80% | 12.12% |
| Макс. просадка | -67.68% | -33.99% |
| Текущая просадка | -10.77% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между VWO и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWO и VOO
С начала года, VWO показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.65% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и VOO
VWO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и VOO
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.67% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и VOO
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и VOO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.