PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWO с IXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWO с IXG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and IXG (iShares Global Financials ETF) are both exchange-traded funds - VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while IXG is a Financials Equities fund tracking the S&P Global Financials Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWO returned 11.54%/yr vs 12.76%/yr for IXG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTWO charges 0.06%/yr vs 0.46%/yr for IXG.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 20.23%, что значительно выше, чем у IXG с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции VTWO уступали акциям IXG по среднегодовой доходности: 11.54% против 12.76% соответственно.

VTWO

1 день
0.81%
1 месяц
6.35%
С начала года
20.23%
6 месяцев
17.96%
1 год
43.20%
3 года*
18.23%
5 лет*
6.57%
10 лет*
11.54%

IXG

1 день
0.32%
1 месяц
4.95%
С начала года
4.11%
6 месяцев
4.89%
1 год
19.40%
3 года*
23.31%
5 лет*
12.47%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWO и IXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		20.23%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%
IXG
iShares Global Financials ETF		4.11%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%

Correlation

The correlation between VTWO and IXG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.77

The correlation between VTWO and IXG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWO и IXG

Секторы
VTWO
IXG

Промышленность

17.7%
0.2%

Технологии

17.0%
1.1%

Здравоохранение

16.5%
0.1%

Финансовые услуги

15.7%
97.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
0.0%

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

6.1%
0.1%

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

VTWO
17.7%
IXG
0.2%

Технологии

VTWO
17.0%
IXG
1.1%

Здравоохранение

VTWO
16.5%
IXG
0.1%

Финансовые услуги

VTWO
15.7%
IXG
97.9%

Потребительский циклический сектор

VTWO
8.4%
IXG
0.0%

Недвижимость

VTWO
6.1%
IXG

-

Энергетика

VTWO
6.1%
IXG
0.1%

Сырьевые материалы

VTWO
4.8%
IXG

-

Коммунальные услуги

VTWO
2.9%
IXG

-

Коммуникационные услуги

VTWO
2.4%
IXG

-

Потребительский защитный сектор

VTWO
2.4%
IXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

iShares Global Financials ETF

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO
Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWB

Доходность на риск

VTWO vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWOIXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.40

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.06

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

1.72

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

6.07

+7.93

VTWO vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа IXG равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWO и IXG

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и IXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWOIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-78.42%

+37.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.33%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-13.54%

-14.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-27.20%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-43.47%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-19.73%

+11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.20%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и IXG

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWOIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

4.29%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

11.21%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

13.90%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

17.39%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

20.12%

+3.02%

Сравнение комиссий VTWO и IXG

VTWO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и IXG

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности IXG в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF		3.41%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.05%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

VTWO and IXG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (7.16%) compared to IXG (4.29%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs IXG's -78.42%.

On 10-year performance, IXG leads with 12.76% vs 11.54% for VTWO. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IXG has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXG has performed better with a 12.76% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.46% for IXG.

IXG has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 1.05% for VTWO.

VTWO is categorized as Small Cap Blend Equities, while IXG is Financials Equities. VTWO tracks Russell 2000 Index, while IXG tracks S&P Global Financials Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VTWO and 0.46% for IXG.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWO и IXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор