PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWO с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWO с EFA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWO returned 11.54%/yr vs 9.71%/yr for EFA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTWO charges 0.06%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 20.23%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции VTWO превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 11.54% против 9.71% соответственно.

VTWO

1 день
0.81%
1 месяц
6.35%
С начала года
20.23%
6 месяцев
17.96%
1 год
43.20%
3 года*
18.23%
5 лет*
6.57%
10 лет*
11.54%

EFA

1 день
0.67%
1 месяц
3.94%
С начала года
10.10%
6 месяцев
10.87%
1 год
22.73%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.58%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWO и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		20.23%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		10.10%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between VTWO and EFA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.73

The correlation between VTWO and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWO и EFA

Секторы
VTWO
EFA

Промышленность

17.7%
18.9%

Технологии

17.0%
12.1%

Здравоохранение

16.5%
10.1%

Финансовые услуги

15.7%
24.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.4%

Недвижимость

6.1%
1.6%

Энергетика

6.1%
3.8%

Сырьевые материалы

4.8%
6.2%

Коммунальные услуги

2.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.7%

Промышленность

VTWO
17.7%
EFA
18.9%

Технологии

VTWO
17.0%
EFA
12.1%

Здравоохранение

VTWO
16.5%
EFA
10.1%

Финансовые услуги

VTWO
15.7%
EFA
24.1%

Потребительский циклический сектор

VTWO
8.4%
EFA
7.4%

Недвижимость

VTWO
6.1%
EFA
1.6%

Энергетика

VTWO
6.1%
EFA
3.8%

Сырьевые материалы

VTWO
4.8%
EFA
6.2%

Коммунальные услуги

VTWO
2.9%
EFA
3.7%

Коммуникационные услуги

VTWO
2.4%
EFA
4.6%

Потребительский защитный сектор

VTWO
2.4%
EFA
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

VTWO vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWOEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.47

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.11

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.00

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

7.45

+6.55

VTWO vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWO и EFA

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWOEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-61.04%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.42%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-14.05%

-13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-29.53%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-34.19%

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-11.92%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.06%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и EFA

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWOEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.51%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

13.19%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

15.60%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

16.59%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

17.27%

+5.87%

Сравнение комиссий VTWO и EFA

VTWO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и EFA

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности EFA в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		4.69%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.05%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

VTWO and EFA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (7.16%) compared to EFA (5.51%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, VTWO leads with 11.54% vs 9.71% for EFA. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWO has performed better with a 11.54% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

EFA has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.05% for VTWO.

VTWO is categorized as Small Cap Blend Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. VTWO tracks Russell 2000 Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VTWO and 0.32% for EFA.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWO и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор