PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLY с VTWO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index, while VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLY returned 12.92%/yr vs 11.54%/yr for VTWO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLY charges 0.13%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности XLY и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 20.23%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 12.92% против 11.54% соответственно.

XLY

1 день
1.69%
1 месяц
1.75%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-2.21%
1 год
12.88%
3 года*
13.46%
5 лет*
7.45%
10 лет*
12.92%

VTWO

1 день
0.81%
1 месяц
6.35%
С начала года
20.23%
6 месяцев
17.96%
1 год
43.20%
3 года*
18.23%
5 лет*
6.57%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLY и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-0.50%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		20.23%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between XLY and VTWO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.77

The correlation between XLY and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLY и VTWO

Секторы
XLY
VTWO

Потребительский циклический сектор

97.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.4%

Технологии

0.9%
17.0%

Промышленность

0.1%
17.7%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

6.1%

Финансовые услуги

-

15.7%

Здравоохранение

-

16.5%

Недвижимость

-

6.1%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

XLY
97.5%
VTWO
8.4%

Коммуникационные услуги

XLY
1.4%
VTWO
2.4%

Технологии

XLY
0.9%
VTWO
17.0%

Промышленность

XLY
0.1%
VTWO
17.7%

Сырьевые материалы

XLY

-

VTWO
4.8%

Потребительский защитный сектор

XLY

-

VTWO
2.4%

Энергетика

XLY

-

VTWO
6.1%

Финансовые услуги

XLY

-

VTWO
15.7%

Здравоохранение

XLY

-

VTWO
16.5%

Недвижимость

XLY

-

VTWO
6.1%

Коммунальные услуги

XLY

-

VTWO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

XLY vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLYVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.22

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.01

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

3.95

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

14.00

-11.36

XLY vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLY и VTWO

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-41.19%

-17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-10.99%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.01%

-27.57%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-31.88%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-41.19%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

0.00%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-8.37%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.09%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и VTWO

Текущая волатильность для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) составляет 6.44%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что XLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.16%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

14.24%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

19.61%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

22.58%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

23.14%

-1.05%

Сравнение комиссий XLY и VTWO

XLY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и VTWO

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VTWO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.05%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.75%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLY and VTWO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (7.16%) compared to XLY (6.44%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs VTWO's -41.19%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.92% vs 11.54% for VTWO. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, XLY has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.92% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for XLY.

VTWO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.75% for XLY.

XLY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while VTWO is Small Cap Blend Equities. XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index, while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.13% for XLY and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLY и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор