Сравнение XLF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XLF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLF и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.45% против 14.14% соответственно.
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и VOO
XLF берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLF vs. VOO — Ранг доходности на риск
XLF
VOO
Сравнение XLF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.01 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.53 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.55 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 7.31 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.01 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.83 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между XLF и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и VOO
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и VOO
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -33.99% | -48.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -11.98% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -24.52% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -33.99% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -5.55% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -3.72% | -16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.55% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и VOO
Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 4.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.34% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 9.47% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 18.11% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 16.82% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 17.99% | +4.19% |