PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Global Financials ETF (IXG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Global Financials ETF (IXG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

IXG — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P Global Financials Sector Index. IXG запущен 12 нояб. 2001 г. и имеет комиссию в 0.46%.

Информация о ETF

ISIN

US4642873339

CUSIP

464287333

Эмитент

iShares

Дата выпуска

12 нояб. 2001 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Financials Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Global Financials Sector Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IXG составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IXG с XLF IXG с IYF IXG с FXO IXG с IYG IXG с WFIN.AS IXG с VFH IXG с KBWB IXG с SPY IXG с VPL IXG с HDV
Популярные сравнения:
IXG с XLF IXG с IYF IXG с FXO IXG с IYG IXG с WFIN.AS IXG с VFH IXG с KBWB IXG с SPY IXG с VPL IXG с HDV

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Global Financials ETF (IXG) показал доход в 13.25% с начала года и 26.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IXG составила 9.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

IXG

С начала года

13.25%

1 месяц

11.26%

6 месяцев

10.79%

1 год

26.36%

5 лет

21.77%

10 лет

9.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IXG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.31%2.55%-1.62%0.05%5.55%13.25%
20241.25%3.75%4.96%-3.52%5.05%-1.47%5.92%3.86%1.06%0.33%7.20%-4.53%25.70%
20238.59%-2.33%-7.42%3.68%-4.29%6.16%4.83%-3.85%-2.31%-2.87%9.94%5.70%14.97%
20221.57%-3.10%0.82%-9.00%3.24%-10.03%4.50%-2.87%-8.12%9.23%9.86%-3.03%-8.97%
2021-1.97%9.93%4.60%4.76%5.50%-3.98%-0.99%3.71%-1.56%5.94%-6.57%4.49%25.07%
2020-3.61%-9.11%-21.63%6.04%2.60%3.14%2.22%4.85%-5.27%-0.98%18.85%5.39%-2.99%
20198.51%2.51%-2.78%7.38%-6.92%6.19%-0.39%-4.92%5.52%2.69%2.30%3.41%24.61%
20187.09%-4.33%-3.43%0.16%-3.64%-2.32%4.63%-1.27%-0.57%-5.76%1.84%-9.01%-16.33%
20172.32%2.66%0.35%0.44%0.02%4.60%3.55%-1.41%3.47%1.51%1.98%2.20%23.78%
2016-10.09%-4.20%7.82%3.35%0.96%-5.27%4.25%3.91%-1.35%2.45%7.47%3.46%11.75%
2015-5.33%6.77%-0.17%3.05%0.49%-1.60%1.57%-8.01%-3.91%5.97%0.26%-1.77%-3.65%
2014-4.89%3.84%1.87%0.09%1.50%1.04%-0.72%2.22%-3.13%2.12%1.11%-1.88%2.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IXG составляет 91, что ставит его в топ 9% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IXG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Global Financials ETF (IXG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Global Financials ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.42
  • За 5 лет: 1.13
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Global Financials ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.53 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.53$2.53$2.06$2.61$1.35$1.39$1.97$1.78$1.48$1.28$1.48$1.34

Дивидендный доход

2.33%2.64%2.62%3.71%1.68%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%2.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Global Financials ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$2.53
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$2.06
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$2.61
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$1.35
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$1.39
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$1.97
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$1.78
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$1.48
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$1.28
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$1.48
2014$0.81$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$1.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Global Financials ETF показал максимальную просадку в 78.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2223 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.42%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.22234 янв. 2018 г.2667
-43.47%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.22716 февр. 2021 г.768
-33.08%22 апр. 2002 г.909 окт. 2002 г.2256 окт. 2003 г.315
-27.2%10 февр. 2022 г.16912 окт. 2022 г.33715 февр. 2024 г.506
-13.54%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.218 мая 2025 г.56

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...