PortfoliosLab logo
Сравнение XLF с IXG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLF и IXG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XLF и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
385.76%
250.07%
XLF
IXG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLF:

0.92

IXG:

1.30

Коэф-т Сортино

XLF:

1.37

IXG:

1.78

Коэф-т Омега

XLF:

1.20

IXG:

1.28

Коэф-т Кальмара

XLF:

1.20

IXG:

1.78

Коэф-т Мартина

XLF:

4.72

IXG:

8.21

Индекс Язвы

XLF:

3.94%

IXG:

2.94%

Дневная вол-ть

XLF:

20.15%

IXG:

18.63%

Макс. просадка

XLF:

-82.43%

IXG:

-78.42%

Текущая просадка

XLF:

-7.66%

IXG:

-2.69%

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции IXG по среднегодовой доходности: 13.86% против 8.41% соответственно.


XLF

С начала года

-0.28%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

3.80%

1 год

19.30%

5 лет

19.43%

10 лет

13.86%

IXG

С начала года

6.38%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

8.77%

1 год

24.74%

5 лет

19.72%

10 лет

8.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLF и IXG

XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.


График комиссии IXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXG: 0.46%
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLF: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLF и IXG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

IXG
Ранг риск-скорректированной доходности IXG, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLF c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLF, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLF: 0.92
IXG: 1.30
Коэффициент Сортино XLF, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLF: 1.37
IXG: 1.78
Коэффициент Омега XLF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLF: 1.20
IXG: 1.28
Коэффициент Кальмара XLF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLF: 1.20
IXG: 1.78
Коэффициент Мартина XLF, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLF: 4.72
IXG: 8.21

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXG равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
1.30
XLF
IXG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и IXG

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности IXG в 2.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%
IXG
iShares Global Financials ETF
2.48%2.64%2.62%3.71%1.68%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%2.38%

Просадки

Сравнение просадок XLF и IXG

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.43%, что больше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и IXG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.66%
-2.69%
XLF
IXG

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и IXG

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и iShares Global Financials ETF (IXG) имеют волатильность 13.51% и 13.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.51%
13.33%
XLF
IXG