Сравнение XLF с IXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и iShares Global Financials ETF (IXG).
XLF и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLF и IXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLF и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
IXG iShares Global Financials ETF | -4.77% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции IXG по среднегодовой доходности: 12.45% против 11.73% соответственно.
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
IXG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и IXG
XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.
Доходность на риск
XLF vs. IXG — Ранг доходности на риск
XLF
IXG
Сравнение XLF c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLF | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.79 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.16 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.11 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 4.07 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLF | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.79 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между XLF и IXG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и IXG
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IXG в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.14% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и IXG
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и IXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLF | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -78.42% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -12.79% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -27.20% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -43.47% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -7.30% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -19.87% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.47% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и IXG
Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 4.76%, в то время как у iShares Global Financials ETF (IXG) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLF | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.91% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 10.54% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 18.13% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 17.29% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 20.15% | +2.03% |