PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с XLY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.71%/yr vs 12.92%/yr for XLY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFA charges 0.32%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности EFA и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 9.71% против 12.92% соответственно.

EFA

1 день
0.67%
1 месяц
3.94%
С начала года
10.10%
6 месяцев
10.87%
1 год
22.73%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.58%
10 лет*
9.71%

XLY

1 день
1.69%
1 месяц
1.75%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-2.21%
1 год
12.88%
3 года*
13.46%
5 лет*
7.45%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		10.10%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-0.50%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Correlation

The correlation between EFA and XLY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2001 г.

0.70

The correlation between EFA and XLY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFA и XLY

Секторы
EFA
XLY

Финансовые услуги

24.1%

-

Промышленность

18.9%
0.1%

Технологии

12.1%
0.9%

Здравоохранение

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%
97.5%

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Сырьевые материалы

6.2%

-

Коммуникационные услуги

4.6%
1.4%

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.7%

-

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

EFA
24.1%
XLY

-

Промышленность

EFA
18.9%
XLY
0.1%

Технологии

EFA
12.1%
XLY
0.9%

Здравоохранение

EFA
10.1%
XLY

-

Потребительский циклический сектор

EFA
7.4%
XLY
97.5%

Потребительский защитный сектор

EFA
6.7%
XLY

-

Сырьевые материалы

EFA
6.2%
XLY

-

Коммуникационные услуги

EFA
4.6%
XLY
1.4%

Энергетика

EFA
3.8%
XLY

-

Коммунальные услуги

EFA
3.7%
XLY

-

Недвижимость

EFA
1.6%
XLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

EFA vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.71

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.10

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

0.86

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

2.64

+4.81

EFA vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа XLY равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFA и XLY

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-59.05%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-14.98%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-26.01%

+11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-39.67%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-39.67%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.59%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-9.55%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.88%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и XLY

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 5.51%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

6.44%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

13.54%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

18.35%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

23.85%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

22.09%

-4.82%

Сравнение комиссий EFA и XLY

EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и XLY

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности XLY в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		4.69%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.75%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

EFA and XLY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLY has higher volatility (6.44%) compared to EFA (5.51%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs XLY's -59.05%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.92% vs 9.71% for EFA. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.92% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

EFA has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.75% for XLY.

EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLY is Consumer Discretionary Equities. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.13% for XLY.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор