PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с EFA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHB returned 15.22%/yr vs 9.71%/yr for EFA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции SCHB превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 15.22% против 9.71% соответственно.

SCHB

1 день
1.74%
1 месяц
2.71%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.89%
1 год
28.36%
3 года*
20.97%
5 лет*
12.79%
10 лет*
15.22%

EFA

1 день
0.67%
1 месяц
3.94%
С начала года
10.10%
6 месяцев
10.87%
1 год
22.73%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.58%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHB и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.59%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		10.10%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between SCHB and EFA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.81

The correlation between SCHB and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHB и EFA

Секторы
SCHB
EFA

Технологии

37.3%
12.1%

Финансовые услуги

11.4%
24.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
4.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.4%

Промышленность

9.1%
18.9%

Здравоохранение

8.8%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.7%

Энергетика

3.3%
3.8%

Недвижимость

2.3%
1.6%

Коммунальные услуги

2.1%
3.7%

Сырьевые материалы

1.9%
6.2%

Технологии

SCHB
37.3%
EFA
12.1%

Финансовые услуги

SCHB
11.4%
EFA
24.1%

Коммуникационные услуги

SCHB
9.8%
EFA
4.6%

Потребительский циклический сектор

SCHB
9.8%
EFA
7.4%

Промышленность

SCHB
9.1%
EFA
18.9%

Здравоохранение

SCHB
8.8%
EFA
10.1%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.3%
EFA
6.7%

Энергетика

SCHB
3.3%
EFA
3.8%

Недвижимость

SCHB
2.3%
EFA
1.6%

Коммунальные услуги

SCHB
2.1%
EFA
3.7%

Сырьевые материалы

SCHB
1.9%
EFA
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

SCHB vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHBEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.47

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.11

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.00

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

7.45

+6.83

SCHB vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHB и EFA

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-61.04%

+25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-11.42%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-14.05%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-29.53%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-34.19%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-11.92%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.06%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и EFA

Текущая волатильность для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) составляет 4.85%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что SCHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.51%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

13.19%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

15.60%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.59%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

17.27%

+1.09%

Сравнение комиссий SCHB и EFA

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и EFA

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности EFA в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		4.69%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHB and EFA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFA has higher volatility (5.51%) compared to SCHB (4.85%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, SCHB leads with 15.22% vs 9.71% for EFA. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 15.22% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

EFA has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.01% for SCHB.

SCHB is categorized as Large Cap Blend Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHB and 0.32% for EFA.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор