PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXG с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXG с VWO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IXG (iShares Global Financials ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - IXG is a Financials Equities fund tracking the S&P Global Financials Sector Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXG returned 12.76%/yr vs 9.11%/yr for VWO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXG charges 0.46%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности IXG и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции IXG превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 12.76% против 9.11% соответственно.

IXG

1 день
0.32%
1 месяц
4.95%
С начала года
4.11%
6 месяцев
4.89%
1 год
19.40%
3 года*
23.31%
5 лет*
12.47%
10 лет*
12.76%

VWO

1 день
2.17%
1 месяц
4.11%
С начала года
13.17%
6 месяцев
15.35%
1 год
29.26%
3 года*
16.84%
5 лет*
5.83%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXG и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF		4.11%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		13.17%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between IXG and VWO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.72

The correlation between IXG and VWO shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXG и VWO

Секторы
IXG
VWO

Финансовые услуги

97.9%
19.5%

Технологии

1.1%
29.6%

Промышленность

0.2%
8.0%

Энергетика

0.1%
4.6%

Здравоохранение

0.1%
3.9%

Потребительский циклический сектор

0.0%
10.7%

Сырьевые материалы

-

8.0%

Коммуникационные услуги

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

IXG
97.9%
VWO
19.5%

Технологии

IXG
1.1%
VWO
29.6%

Промышленность

IXG
0.2%
VWO
8.0%

Энергетика

IXG
0.1%
VWO
4.6%

Здравоохранение

IXG
0.1%
VWO
3.9%

Потребительский циклический сектор

IXG
0.0%
VWO
10.7%

Сырьевые материалы

IXG

-

VWO
8.0%

Коммуникационные услуги

IXG

-

VWO
7.1%

Потребительский защитный сектор

IXG

-

VWO
3.7%

Недвижимость

IXG

-

VWO
2.2%

Коммунальные услуги

IXG

-

VWO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Financials ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWB
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

IXG vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXGVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.77

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.45

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.63

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

9.28

-3.21

IXG vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXG и VWO

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXGVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-67.68%

-10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.17%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-17.37%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-32.60%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-36.39%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.57%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.73%

-15.80%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.16%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и VWO

Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 4.29%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXGVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

6.98%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

14.18%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

16.62%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.51%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

19.24%

+0.88%

Сравнение комиссий IXG и VWO

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и VWO

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VWO в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF		3.41%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.38%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

IXG and VWO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.98%) compared to IXG (4.29%). In terms of maximum drawdown, IXG dropped -78.42% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, IXG leads with 12.76% vs 9.11% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IXG has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXG has performed better with a 12.76% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.46% for IXG.

IXG has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 2.38% for VWO.

IXG is categorized as Financials Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. IXG tracks S&P Global Financials Sector Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for IXG and 0.08% for VWO.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXG и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор