PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXG с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXG с XLF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IXG (iShares Global Financials ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both Financials Equities funds - IXG tracks the S&P Global Financials Sector Index while XLF tracks the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXG returned 13.25%/yr vs 13.72%/yr for XLF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IXG charges 0.46%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности IXG и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXG имеют среднегодовую доходность 13.25%, а акции XLF немного впереди с 13.72%.

IXG

1 день
-0.32%
1 месяц
3.89%
С начала года
5.10%
6 месяцев
4.08%
1 год
19.12%
3 года*
24.83%
5 лет*
13.10%
10 лет*
13.25%

XLF

1 день
0.34%
1 месяц
4.10%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-1.95%
1 год
7.67%
3 года*
19.94%
5 лет*
10.00%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXG и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF		5.10%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-0.77%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between IXG and XLF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2001 г.

0.85

The correlation between IXG and XLF has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXG и XLF

Секторы
IXG
XLF

Финансовые услуги

98.0%
98.0%

Технологии

1.1%
1.8%

Промышленность

0.2%
0.2%

Энергетика

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IXG
98.0%
XLF
98.0%

Технологии

IXG
1.1%
XLF
1.8%

Промышленность

IXG
0.2%
XLF
0.2%

Энергетика

IXG
0.1%
XLF

-

Здравоохранение

IXG
0.1%
XLF

-

Потребительский циклический сектор

IXG
0.0%
XLF

-

Сырьевые материалы

IXG

-

XLF

-

Коммуникационные услуги

IXG

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

IXG

-

XLF

-

Недвижимость

IXG

-

XLF

-

Коммунальные услуги

IXG

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Financials ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IXG:
IXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWBIXG с SPY
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

IXG vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXGXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.53

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.81

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.52

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

1.33

+4.65

IXG vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXG и XLF

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXGXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-82.69%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-14.79%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-15.54%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-25.81%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-42.86%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-3.64%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.71%

-19.99%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.79%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и XLF

iShares Global Financials ETF (IXG) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) имеют волатильность 4.15% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXGXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.12%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

11.27%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

14.62%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

18.58%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

22.11%

-2.17%

Сравнение комиссий IXG и XLF

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и XLF

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности XLF в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF		2.26%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.50%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

IXG and XLF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXG has higher volatility (4.15%) compared to XLF (4.12%). In terms of maximum drawdown, IXG dropped -78.42% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XLF leads with 13.72% vs 13.25% for IXG. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 13.72% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.46% for IXG.

IXG has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.50% for XLF.

IXG tracks S&P Global Financials Sector Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.46% for IXG and 0.08% for XLF.

IXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXG и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор