PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXG с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXG и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXG и XLF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF
-4.77%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.73% против 12.45% соответственно.


IXG

1 день
0.90%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.24%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.07%
10 лет*
11.73%

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Financials ETF

Financial Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий IXG и XLF

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.


Доходность на риск

IXG vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4242
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXGXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.05

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.19

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.03

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.05

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

0.16

+3.91

IXG vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXGXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.05

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.20

+0.03

Корреляция

Корреляция между IXG и XLF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и XLF

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности XLF в 1.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF
2.14%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок IXG и XLF

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и XLF.


Загрузка...

Показатели просадок


IXGXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-82.69%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-14.79%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-25.81%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-42.86%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-11.89%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-20.10%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.96%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и XLF

iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXGXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

4.76%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

11.45%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

19.25%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

18.69%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

22.18%

-2.03%