PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXG с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXG с SCHB

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IXG (iShares Global Financials ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - IXG is a Financials Equities fund tracking the S&P Global Financials Sector Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXG returned 12.76%/yr vs 15.22%/yr for SCHB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IXG charges 0.46%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности IXG и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 12.76% против 15.22% соответственно.

IXG

1 день
0.32%
1 месяц
4.95%
С начала года
4.11%
6 месяцев
4.89%
1 год
19.40%
3 года*
23.31%
5 лет*
12.47%
10 лет*
12.76%

SCHB

1 день
1.74%
1 месяц
2.71%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.89%
1 год
28.36%
3 года*
20.97%
5 лет*
12.79%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXG и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF		4.11%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.59%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between IXG and SCHB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.82

The correlation between IXG and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXG и SCHB

Секторы
IXG
SCHB

Финансовые услуги

97.9%
11.4%

Технологии

1.1%
37.3%

Промышленность

0.2%
9.1%

Энергетика

0.1%
3.3%

Здравоохранение

0.1%
8.8%

Потребительский циклический сектор

0.0%
9.8%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

IXG
97.9%
SCHB
11.4%

Технологии

IXG
1.1%
SCHB
37.3%

Промышленность

IXG
0.2%
SCHB
9.1%

Энергетика

IXG
0.1%
SCHB
3.3%

Здравоохранение

IXG
0.1%
SCHB
8.8%

Потребительский циклический сектор

IXG
0.0%
SCHB
9.8%

Сырьевые материалы

IXG

-

SCHB
1.9%

Коммуникационные услуги

IXG

-

SCHB
9.8%

Потребительский защитный сектор

IXG

-

SCHB
4.3%

Недвижимость

IXG

-

SCHB
2.3%

Коммунальные услуги

IXG

-

SCHB
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Financials ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWB
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

IXG vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXGSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.25

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.03

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.20

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

14.29

-8.22

IXG vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXG и SCHB

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXGSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-35.27%

-43.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-8.91%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-19.34%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-25.41%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-35.27%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.73%

-4.11%

-15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.99%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и SCHB

Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 4.29%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXGSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.85%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

10.00%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

12.70%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.34%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

18.36%

+1.76%

Сравнение комиссий IXG и SCHB

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и SCHB

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF		3.41%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

IXG and SCHB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (4.85%) compared to IXG (4.29%). In terms of maximum drawdown, IXG dropped -78.42% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, SCHB leads with 15.22% vs 12.76% for IXG. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IXG has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 15.22% return vs 12.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.46% for IXG.

IXG has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 1.01% for SCHB.

IXG is categorized as Financials Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. IXG tracks S&P Global Financials Sector Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.46% for IXG and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXG и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор