PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWO с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWO с SCHB

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWO returned 11.54%/yr vs 15.22%/yr for SCHB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTWO charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 20.23%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции VTWO уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 11.54% против 15.22% соответственно.

VTWO

1 день
0.81%
1 месяц
6.35%
С начала года
20.23%
6 месяцев
17.96%
1 год
43.20%
3 года*
18.23%
5 лет*
6.57%
10 лет*
11.54%

SCHB

1 день
1.74%
1 месяц
2.71%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.89%
1 год
28.36%
3 года*
20.97%
5 лет*
12.79%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWO и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		20.23%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.59%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between VTWO and SCHB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between VTWO and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWO и SCHB

Секторы
VTWO
SCHB

Промышленность

17.7%
9.1%

Технологии

17.0%
37.3%

Здравоохранение

16.5%
8.8%

Финансовые услуги

15.7%
11.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.8%

Недвижимость

6.1%
2.3%

Энергетика

6.1%
3.3%

Сырьевые материалы

4.8%
1.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.3%

Промышленность

VTWO
17.7%
SCHB
9.1%

Технологии

VTWO
17.0%
SCHB
37.3%

Здравоохранение

VTWO
16.5%
SCHB
8.8%

Финансовые услуги

VTWO
15.7%
SCHB
11.4%

Потребительский циклический сектор

VTWO
8.4%
SCHB
9.8%

Недвижимость

VTWO
6.1%
SCHB
2.3%

Энергетика

VTWO
6.1%
SCHB
3.3%

Сырьевые материалы

VTWO
4.8%
SCHB
1.9%

Коммунальные услуги

VTWO
2.9%
SCHB
2.1%

Коммуникационные услуги

VTWO
2.4%
SCHB
9.8%

Потребительский защитный сектор

VTWO
2.4%
SCHB
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

VTWO vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWOSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.25

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.03

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.20

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

14.29

-0.28

VTWO vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWO и SCHB

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWOSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-35.27%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-8.91%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-19.34%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-25.41%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-35.27%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-4.11%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.99%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и SCHB

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWOSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

4.85%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

10.00%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

12.70%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

17.34%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

18.36%

+4.78%

Сравнение комиссий VTWO и SCHB

VTWO берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и SCHB

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.05%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

VTWO and SCHB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (7.16%) compared to SCHB (4.85%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, SCHB leads with 15.22% vs 11.54% for VTWO. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 15.22% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for VTWO.

VTWO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 1.01% for SCHB.

VTWO is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. VTWO tracks Russell 2000 Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.06% for VTWO and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWO и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор