PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXG с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXG с XLY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IXG (iShares Global Financials ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - IXG is a Financials Equities fund tracking the S&P Global Financials Sector Index, while XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXG returned 12.76%/yr vs 12.92%/yr for XLY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXG charges 0.46%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности IXG и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -0.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXG имеют среднегодовую доходность 12.76%, а акции XLY немного впереди с 12.92%.

IXG

1 день
0.32%
1 месяц
4.95%
С начала года
4.11%
6 месяцев
4.89%
1 год
19.40%
3 года*
23.31%
5 лет*
12.47%
10 лет*
12.76%

XLY

1 день
1.69%
1 месяц
1.75%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-2.21%
1 год
12.88%
3 года*
13.46%
5 лет*
7.45%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXG и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF		4.11%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-0.50%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Correlation

The correlation between IXG and XLY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2001 г.

0.69

The correlation between IXG and XLY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXG и XLY

Секторы
IXG
XLY

Финансовые услуги

97.9%

-

Технологии

1.1%
0.9%

Промышленность

0.2%
0.1%

Энергетика

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
97.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IXG
97.9%
XLY

-

Технологии

IXG
1.1%
XLY
0.9%

Промышленность

IXG
0.2%
XLY
0.1%

Энергетика

IXG
0.1%
XLY

-

Здравоохранение

IXG
0.1%
XLY

-

Потребительский циклический сектор

IXG
0.0%
XLY
97.5%

Сырьевые материалы

IXG

-

XLY

-

Коммуникационные услуги

IXG

-

XLY
1.4%

Потребительский защитный сектор

IXG

-

XLY

-

Недвижимость

IXG

-

XLY

-

Коммунальные услуги

IXG

-

XLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Financials ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWB
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

IXG vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXGXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.71

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.10

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

0.86

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

2.64

+3.43

IXG vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа XLY равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXG и XLY

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXGXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-59.05%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-14.98%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-26.01%

+12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-39.67%

+12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-39.67%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.59%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.73%

-9.55%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.88%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и XLY

Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 4.29%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXGXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

6.44%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

13.54%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

18.35%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

23.85%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

22.09%

-1.97%

Сравнение комиссий IXG и XLY

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и XLY

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности XLY в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF		3.41%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.75%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

IXG and XLY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLY has higher volatility (6.44%) compared to IXG (4.29%). In terms of maximum drawdown, IXG dropped -78.42% vs XLY's -59.05%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.92% vs 12.76% for IXG. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IXG has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.92% return vs 12.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.46% for IXG.

IXG has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.75% for XLY.

IXG is categorized as Financials Equities, while XLY is Consumer Discretionary Equities. IXG tracks S&P Global Financials Sector Index, while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.46% for IXG and 0.13% for XLY.

IXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXG и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор