PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLY с XLF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLY returned 12.57%/yr vs 12.79%/yr for XLF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLY charges 0.13%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности XLY и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -4.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLY имеют среднегодовую доходность 12.57%, а акции XLF немного впереди с 12.79%.

XLY

1 день
0.46%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.81%
1 год
9.63%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.99%
10 лет*
12.57%

XLF

1 день
-0.63%
1 месяц
1.42%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-1.98%
1 год
2.91%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLY и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-3.17%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.62%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between XLY and XLF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.69

The correlation between XLY and XLF shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLY и XLF

Секторы
XLY
XLF

Потребительский циклический сектор

97.6%

-

Коммуникационные услуги

1.3%

-

Технологии

0.9%
1.8%

Промышленность

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

98.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XLY
97.6%
XLF

-

Коммуникационные услуги

XLY
1.3%
XLF

-

Технологии

XLY
0.9%
XLF
1.8%

Промышленность

XLY
0.1%
XLF
0.2%

Сырьевые материалы

XLY

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

XLY

-

XLF

-

Энергетика

XLY

-

XLF

-

Финансовые услуги

XLY

-

XLF
98.0%

Здравоохранение

XLY

-

XLF

-

Недвижимость

XLY

-

XLF

-

Коммунальные услуги

XLY

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

XLY vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.20

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
0.37

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

0.20

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

0.51

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.20

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.21

+0.22

Просадки

Сравнение просадок XLY и XLF

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-82.69%

+23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-14.79%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.01%

-15.54%

-10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-25.81%

-13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-42.86%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-7.38%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-20.02%

+10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

5.71%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и XLF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.20%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

11.18%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

14.61%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

18.66%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

22.18%

-0.12%

Сравнение комиссий XLY и XLF

XLY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и XLF

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности XLF в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLY and XLF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLY has higher volatility (5.32%) compared to XLF (4.20%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XLF leads with 12.79% vs 12.57% for XLY. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 12.79% return vs 12.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for XLY.

XLF has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.77% for XLY.

XLY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLF is Financials Equities. XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. Their fees differ too: 0.13% for XLY and 0.08% for XLF.

XLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLY и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор