Current - 170526

График показывает рост £10,000 инвестированных в Current - 170526 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 30 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Current - 170526 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 16 нояб. 2023 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 17 нояб. 2023 г. с доходностью -10.5%.

Current - 170526 has an annualized alpha of 13.48%, beta of 0.33, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2022.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.89%) than losses (32.03%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.13 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.13 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия Current - 170526 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Current - 170526 имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Current - 170526 на 13 июн. 2026 г. составляет 3.90 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Current - 170526 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Current - 170526 показал максимальную просадку в 14.76%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.

Текущая просадка Current - 170526 составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.