PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDEG.L с IMSU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDEG.L с IMSU.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) and IMSU.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LDEG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR, while IMSU.L is a Materials fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEG.L returned 16.40%/yr vs 6.55%/yr for IMSU.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDEG.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IMSU.L.

Доходность

Сравнение доходности LDEG.L и IMSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDEG.L показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у IMSU.L с доходностью 13.42%.

LDEG.L

1 день
1.47%
1 месяц
2.68%
С начала года
12.38%
6 месяцев
14.78%
1 год
31.37%
3 года*
24.60%
5 лет*
16.40%
10 лет*
—

IMSU.L

1 день
3.01%
1 месяц
0.18%
С начала года
13.42%
6 месяцев
14.88%
1 год
20.12%
3 года*
7.91%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDEG.L и IMSU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		12.38%44.91%8.81%14.31%1.91%-8.28%
IMSU.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		13.42%3.37%0.69%6.26%-1.35%16.44%

Correlation

The correlation between LDEG.L and IMSU.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г.

0.55

The correlation between LDEG.L and IMSU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LDEG.L и IMSU.L

Секторы
LDEG.L
IMSU.L

Финансовые услуги

41.5%

-

Промышленность

15.8%

-

Сырьевые материалы

9.9%
91.4%

Коммунальные услуги

8.2%

-

Энергетика

7.7%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Здравоохранение

3.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Технологии

2.0%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

LDEG.L
41.5%
IMSU.L

-

Промышленность

LDEG.L
15.8%
IMSU.L

-

Сырьевые материалы

LDEG.L
9.9%
IMSU.L
91.4%

Коммунальные услуги

LDEG.L
8.2%
IMSU.L

-

Энергетика

LDEG.L
7.7%
IMSU.L

-

Коммуникационные услуги

LDEG.L
5.2%
IMSU.L

-

Здравоохранение

LDEG.L
3.4%
IMSU.L

-

Потребительский циклический сектор

LDEG.L
3.3%
IMSU.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

LDEG.L
3.1%
IMSU.L

-

Технологии

LDEG.L
2.0%
IMSU.L

-

Недвижимость

LDEG.L

-

IMSU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L
Часто сравнивают с IMSU.L:
IMSU.L с VWRA.LIMSU.L с BYBU.LIMSU.L с SPYL.LIMSU.L с IDUS.LIMSU.L с SPX5.LIMSU.L с 500D.LIMSU.L с CSPX.L

Доходность на риск

LDEG.L vs. IMSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IMSU.L
Ранг доходности на риск IMSU.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSU.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSU.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSU.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSU.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEG.L c IMSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDEG.LIMSU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.33

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
1.94

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.23

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

1.86

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.14

6.07

+8.07

LDEG.L vs. IMSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEG.L на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа IMSU.L равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEG.L и IMSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDEG.L и IMSU.L

Максимальная просадка LDEG.L за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки IMSU.L в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEG.L и IMSU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDEG.LIMSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-33.22%

+11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-10.76%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-25.16%

+13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.39%

-25.16%

+7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.70%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-11.19%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.31%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEG.L и IMSU.L

Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) составляет 3.50%, в то время как у iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что LDEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDEG.LIMSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

5.66%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

12.26%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

15.12%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

21.54%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

24.98%

-9.76%

Сравнение комиссий LDEG.L и IMSU.L

LDEG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IMSU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEG.L и IMSU.L

Дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как IMSU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
IMSU.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.56%3.42%4.20%4.10%3.69%3.06%

Часто задаваемые вопросы

LDEG.L and IMSU.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LDEG.L.

LDEG.L is categorized as Europe Equities, while IMSU.L is Materials. LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while IMSU.L tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.25% for LDEG.L and 0.15% for IMSU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDEG.L и IMSU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор