Сравнение SJPA.L с WENS.L
SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SJPA.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SJPA.L returned 15.64%/yr vs 13.87%/yr for WENS.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности SJPA.L и WENS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SJPA.L торгуется в GBp, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SJPA.L показывает доходность 16.31%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.38%.
SJPA.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 15.90%
- 1 год
- 34.95%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 10.10%
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJPA.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 16.31% | 18.19% | 8.36% | 12.76% | 5.60% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
Correlation
The correlation between SJPA.L and WENS.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between SJPA.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJPA.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
SJPA.L
WENS.L
Сравнение SJPA.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJPA.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.99 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 9.66 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJPA.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.06 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SJPA.L и WENS.L
Максимальная просадка SJPA.L за все время составила -24.73%, что больше максимальной просадки WENS.L в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPA.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJPA.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.73% | -22.49% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -14.63% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -22.49% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -7.62% | +7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -9.15% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.54% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJPA.L и WENS.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) составляет 3.82%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что SJPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJPA.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 7.96% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 18.19% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 21.33% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 21.49% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 21.49% | -5.80% |
Сравнение комиссий SJPA.L и WENS.L
SJPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJPA.L и WENS.L
Ни SJPA.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
SJPA.L and WENS.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
SJPA.L is categorized as Japan Equities, while WENS.L is Energy Equities. SJPA.L tracks TOPIX TR JPY, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.15% for SJPA.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для SJPA.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор