Сравнение ESIE.DE с IMSU.L
ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and IMSU.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ESIE.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IMSU.L is a Materials fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.DE returned 19.14%/yr vs 6.41%/yr for IMSU.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IMSU.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIE.DE и IMSU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIE.DE торгуется в EUR, в то время как IMSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMSU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIE.DE показывает доходность 34.60%, что значительно выше, чем у IMSU.L с доходностью 14.64%.
ESIE.DE
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 34.60%
- 6 месяцев
- 36.03%
- 1 год
- 46.88%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- —
IMSU.L
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 14.64%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIE.DE и IMSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIE.DE iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 34.60% | 15.21% | -6.63% | 8.64% | 35.56% | 35.28% | 5.16% |
IMSU.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 14.64% | -2.02% | 5.55% | 8.51% | -6.44% | 37.00% | 0.26% |
Correlation
The correlation between ESIE.DE and IMSU.L is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between ESIE.DE and IMSU.L has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIE.DE vs. IMSU.L — Ранг доходности на риск
ESIE.DE
IMSU.L
Сравнение ESIE.DE c IMSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIE.DE | IMSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 1.82 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 5.32 | +6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIE.DE и IMSU.L
Максимальная просадка ESIE.DE за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки IMSU.L в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.DE и IMSU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIE.DE | IMSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.16% | -36.83% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -10.09% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.16% | -23.48% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -23.48% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -1.58% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -11.22% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.45% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIE.DE и IMSU.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что ESIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIE.DE | IMSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.60% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 12.40% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 15.50% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 22.20% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 25.52% | -1.37% |
Сравнение комиссий ESIE.DE и IMSU.L
ESIE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IMSU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIE.DE и IMSU.L
Ни ESIE.DE, ни IMSU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIE.DE and IMSU.L have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.DE.
ESIE.DE is categorized as Energy Equities, while IMSU.L is Materials. ESIE.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while IMSU.L tracks MSCI World/Materials NR USD. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.DE and 0.15% for IMSU.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIE.DE и IMSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор