PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJPA.L с IMSU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJPA.L с IMSU.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and IMSU.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SJPA.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while IMSU.L is a Materials fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SJPA.L returned 9.85%/yr vs 6.55%/yr for IMSU.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SJPA.L и IMSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJPA.L показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у IMSU.L с доходностью 13.42%.

SJPA.L

1 день
2.26%
1 месяц
0.53%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.66%
1 год
32.71%
3 года*
14.56%
5 лет*
9.85%
10 лет*
10.26%

IMSU.L

1 день
3.01%
1 месяц
0.18%
С начала года
13.42%
6 месяцев
14.88%
1 год
20.12%
3 года*
7.91%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJPA.L и IMSU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		15.47%18.19%8.36%12.76%-6.21%1.62%11.03%14.68%-9.15%9.88%
IMSU.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		13.42%3.37%0.69%6.26%-1.35%28.63%16.34%19.09%-9.88%-12.89%

Correlation

The correlation between SJPA.L and IMSU.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г.

0.51

The correlation between SJPA.L and IMSU.L shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SJPA.L и IMSU.L

Секторы
SJPA.L
IMSU.L

Промышленность

25.6%

-

Технологии

19.1%

-

Финансовые услуги

15.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.6%
91.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Недвижимость

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Энергетика

0.9%

-

Промышленность

SJPA.L
25.6%
IMSU.L

-

Технологии

SJPA.L
19.1%
IMSU.L

-

Финансовые услуги

SJPA.L
15.9%
IMSU.L

-

Потребительский циклический сектор

SJPA.L
12.5%
IMSU.L
8.6%

Коммуникационные услуги

SJPA.L
7.6%
IMSU.L

-

Здравоохранение

SJPA.L
5.5%
IMSU.L

-

Сырьевые материалы

SJPA.L
4.6%
IMSU.L
91.4%

Потребительский защитный сектор

SJPA.L
4.1%
IMSU.L

-

Недвижимость

SJPA.L
3.1%
IMSU.L

-

Коммунальные услуги

SJPA.L
1.2%
IMSU.L

-

Энергетика

SJPA.L
0.9%
IMSU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SJPA.L:
SJPA.L с LCJP.LSJPA.L с CSJP.LSJPA.L с XAUUSD=XSJPA.L с CNKY.LSJPA.L с PRIJ.LSJPA.L с N1ES.DESJPA.L с PADV.L
Часто сравнивают с IMSU.L:
IMSU.L с VWRA.LIMSU.L с BYBU.LIMSU.L с SPYL.LIMSU.L с IDUS.LIMSU.L с SPX5.LIMSU.L с 500D.LIMSU.L с CSPX.L

Доходность на риск

SJPA.L vs. IMSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJPA.L
Ранг доходности на риск SJPA.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPA.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPA.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPA.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPA.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IMSU.L
Ранг доходности на риск IMSU.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSU.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSU.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSU.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSU.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJPA.L c IMSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SJPA.LIMSU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.33

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.94

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.86

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

6.07

+3.79

SJPA.L vs. IMSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJPA.L на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа IMSU.L равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJPA.L и IMSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SJPA.L и IMSU.L

Максимальная просадка SJPA.L за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки IMSU.L в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPA.L и IMSU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJPA.LIMSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.53%

-33.22%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.76%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.68%

-25.16%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-25.16%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.70%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-11.19%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.31%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SJPA.L и IMSU.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) составляет 4.41%, в то время как у iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что SJPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJPA.LIMSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.66%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

12.26%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

15.12%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

21.54%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

24.98%

-6.51%

Сравнение комиссий SJPA.L и IMSU.L

И SJPA.L, и IMSU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJPA.L и IMSU.L

Ни SJPA.L, ни IMSU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SJPA.L and IMSU.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SJPA.L and IMSU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

SJPA.L is categorized as Japan Equities, while IMSU.L is Materials. SJPA.L tracks TOPIX TR JPY, while IMSU.L tracks MSCI World/Materials NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJPA.L и IMSU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор