Сравнение VMIG.L с ESIE.DE
VMIG.L (Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating) and ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - VMIG.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while ESIE.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VMIG.L returned 6.27%/yr vs 19.28%/yr for ESIE.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. VMIG.L charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.DE.
Доходность
Сравнение доходности VMIG.L и ESIE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VMIG.L торгуется в GBP, в то время как ESIE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VMIG.L показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у ESIE.DE с доходностью 33.15%.
VMIG.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
ESIE.DE
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 33.15%
- 6 месяцев
- 33.69%
- 1 год
- 49.03%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMIG.L и ESIE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIG.L Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 5.33% | 13.52% | 11.01% | 11.96% | -14.58% | 19.28% | 5.95% |
ESIE.DE iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 33.15% | 21.21% | -10.70% | 6.47% | 42.99% | 25.74% | 6.20% |
Correlation
The correlation between VMIG.L and ESIE.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between VMIG.L and ESIE.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMIG.L vs. ESIE.DE — Ранг доходности на риск
VMIG.L
ESIE.DE
Сравнение VMIG.L c ESIE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VMIG.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMIG.L | ESIE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.85 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 11.24 | -7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMIG.L и ESIE.DE
Максимальная просадка VMIG.L за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки ESIE.DE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIG.L и ESIE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMIG.L | ESIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.38% | -26.24% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -12.66% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | -26.24% | +11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.02% | -26.24% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -8.64% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -7.10% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 4.35% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMIG.L и ESIE.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VMIG.L) составляет 3.69%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что VMIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMIG.L | ESIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 7.00% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 20.12% | -9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 23.11% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 23.48% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 23.91% | -6.54% |
Сравнение комиссий VMIG.L и ESIE.DE
VMIG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESIE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIG.L и ESIE.DE
Ни VMIG.L, ни ESIE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIE.DE iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMIG.L Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 0.00% | 0.51% | 3.22% | 3.33% | 3.21% | 2.55% | 2.05% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
VMIG.L and ESIE.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMIG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMIG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.DE.
VMIG.L is categorized as Europe Equities, while ESIE.DE is Energy Equities. VMIG.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while ESIE.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VMIG.L and 0.18% for ESIE.DE.
Подберите оптимальное распределение для VMIG.L и ESIE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор