PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.DE с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.DE с IITU.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ESIE.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.DE returned 19.14%/yr vs 23.77%/yr for IITU.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.DE и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIE.DE торгуется в EUR, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.DE показывает доходность 34.60%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью 18.96%.

ESIE.DE

1 день
-1.99%
1 месяц
1.06%
С начала года
34.60%
6 месяцев
36.03%
1 год
46.88%
3 года*
16.90%
5 лет*
19.14%
10 лет*
—

IITU.L

1 день
2.39%
1 месяц
2.59%
С начала года
18.96%
6 месяцев
20.43%
1 год
42.28%
3 года*
28.31%
5 лет*
23.77%
10 лет*
25.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.DE и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.60%15.21%-6.63%8.64%35.56%35.28%5.16%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		18.96%8.47%47.65%53.89%-24.72%44.50%4.16%

Correlation

The correlation between ESIE.DE and IITU.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.09

The correlation between ESIE.DE and IITU.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с SPYN.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с XDG7.DEESIE.DE с D6RD.DEESIE.DE с G1CE.DEESIE.DE с WDNR.DE
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

ESIE.DE vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.DE c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIE.DEIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.02

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.64

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.67

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

6.91

+4.81

ESIE.DE vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.DE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.DE и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIE.DE и IITU.L

Максимальная просадка ESIE.DE за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.DE и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.DEIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.16%

-47.18%

+21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-15.78%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.16%

-29.94%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-29.94%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-7.26%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-10.96%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

6.10%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.DE и IITU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) составляет 7.16%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что ESIE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.DEIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

8.24%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

15.62%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

20.81%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

26.80%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

24.10%

+0.05%

Сравнение комиссий ESIE.DE и IITU.L

ESIE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.DE и IITU.L

Ни ESIE.DE, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIE.DE and IITU.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.DE.

ESIE.DE is categorized as Energy Equities, while IITU.L is Technology Equities. ESIE.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.DE and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.DE и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор