Сравнение ESIE.DE с IEFV.L
ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESIE.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IEFV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.DE returned 19.14%/yr vs 14.40%/yr for IEFV.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIE.DE и IEFV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIE.DE торгуется в EUR, в то время как IEFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIE.DE показывает доходность 34.60%, что значительно выше, чем у IEFV.L с доходностью 14.51%.
ESIE.DE
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 34.60%
- 6 месяцев
- 36.03%
- 1 год
- 46.88%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- —
IEFV.L
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам ESIE.DE и IEFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIE.DE iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 34.60% | 15.21% | -6.63% | 8.64% | 35.56% | 35.28% | 5.16% |
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 14.51% | 34.79% | 10.49% | 13.77% | -3.76% | 26.29% | 3.93% |
Correlation
The correlation between ESIE.DE and IEFV.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between ESIE.DE and IEFV.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIE.DE vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск
ESIE.DE
IEFV.L
Сравнение ESIE.DE c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIE.DE | IEFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 3.29 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 12.14 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIE.DE и IEFV.L
Максимальная просадка ESIE.DE за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -40.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.DE и IEFV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIE.DE | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.16% | -40.78% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -9.82% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.16% | -16.66% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -19.43% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -0.11% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -7.72% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.67% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIE.DE и IEFV.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что ESIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIE.DE | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 4.29% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 11.08% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 13.84% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 17.48% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 18.49% | +5.66% |
Сравнение комиссий ESIE.DE и IEFV.L
ESIE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIE.DE и IEFV.L
Ни ESIE.DE, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIE.DE and IEFV.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.
ESIE.DE is categorized as Energy Equities, while IEFV.L is Europe Equities. ESIE.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.DE and 0.25% for IEFV.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIE.DE и IEFV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор