PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WENS.L с IEFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WENS.L и IEFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WENS.L торгуется в GBP, в то время как IEFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WENS.L показывает доходность 31.68%, что значительно выше, чем у IEFV.L с доходностью 13.29%.


WENS.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.79%
С начала года
31.68%
6 месяцев
31.58%
1 год
43.09%
3 года*
15.52%
5 лет*
10 лет*

IEFV.L

1 день
2.32%
1 месяц
3.09%
С начала года
13.29%
6 месяцев
14.84%
1 год
34.42%
3 года*
21.49%
5 лет*
14.55%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WENS.L и IEFV.L


2026 (YTD)2025202420232022
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
31.68%6.73%3.85%-2.00%17.73%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
13.29%42.20%5.40%11.41%5.72%

Correlation

The correlation between WENS.L and IEFV.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.25

The correlation between WENS.L and IEFV.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Доходность на риск

WENS.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WENS.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WENS.LIEFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.24

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

11.85

-2.44

WENS.L vs. IEFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WENS.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFV.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WENS.L и IEFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WENS.L и IEFV.L

Максимальная просадка WENS.L за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и IEFV.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WENS.LIEFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.15%

-34.64%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-10.57%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-15.02%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-0.39%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-6.20%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

2.90%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WENS.L и IEFV.L

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WENS.LIEFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

4.41%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

11.07%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

13.57%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

17.11%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

17.63%

+3.83%

Сравнение комиссий WENS.L и IEFV.L

И WENS.L, и IEFV.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WENS.L и IEFV.L

Дивидендная доходность WENS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как IEFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
1.28%3.25%3.52%3.61%1.77%

Часто задаваемые вопросы


WENS.L and IEFV.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WENS.L and IEFV.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

WENS.L is categorized as Energy Equities, while IEFV.L is Europe Equities. WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WENS.L и IEFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор